Сравнение TEFQX с VITAX
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, TEFQX returned 5.06%/yr vs 24.76%/yr for VITAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TEFQX charges 1.85%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 23.93%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 5.06% против 24.76% соответственно.
TEFQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- 5.06%
VITAX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 23.04%
- С начала года
- 23.93%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 24.76%
Сравнение доходности по годам TEFQX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -1.22% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 23.93% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Correlation
The correlation between TEFQX and VITAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.80 |
The correlation between TEFQX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
TEFQX
VITAX
Сравнение TEFQX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEFQX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.36 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.79 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и VITAX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -54.81% | -37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -16.38% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -27.38% | -34.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -35.10% | -44.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -35.10% | -45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.40% | -7.28% | -62.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -8.01% | -52.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 5.67% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и VITAX
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 9.06% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 19.42% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 23.41% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.30% | 25.89% | +48.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.67% | 25.04% | +30.63% |
Сравнение комиссий TEFQX и VITAX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и VITAX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% | 0.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.37% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and VITAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (11.53%) compared to VITAX (9.06%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор