PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEFQX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEFQX с VITAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TEFQX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEFQX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		-14.84%29.82%-22.02%10.81%-60.11%-16.48%97.04%28.50%4.31%55.45%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-6.11%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, TEFQX показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 3.95% против 21.51% соответственно.

TEFQX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-21.68%
1 год
12.94%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
3.95%

VITAX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-6.57%
1 год
28.70%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Technology Opportunities Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с FIKGXTEFQX с CCOYXTEFQX с ALTEXTEFQX с ARKVXTEFQX с FIKHXTEFQX с NWJCXTEFQX с FELIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий TEFQX и VITAX

TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TEFQX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEFQX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEFQXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.08

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.66

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.89

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

5.78

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEFQX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEFQX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEFQX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEFQXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.08

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.87

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.60

-0.62

Корреляция

Корреляция между TEFQX и VITAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEFQX и VITAX

TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TEFQX и VITAX

Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEFQXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.33%

-54.81%

-37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-16.38%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.25%

-35.10%

-44.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-35.10%

-45.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.62%

-11.65%

-61.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.08%

-8.06%

-52.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

5.35%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TEFQX и VITAX

Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEFQXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

8.07%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

16.45%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

27.68%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.88%

25.27%

+48.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.21%

24.72%

+30.49%