Сравнение TEFQX с FIKGX
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and FIKGX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, TEFQX returned -19.63%/yr vs 37.19%/yr for FIKGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 0.62%/yr for FIKGX.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и FIKGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 54.77%.
TEFQX
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.47%
- 6 месяцев
- -8.17%
- С начала года
- -6.30%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- -19.63%
- 10 лет*
- 4.41%
FIKGX
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -12.73%
- 6 месяцев
- 41.14%
- С начала года
- 54.77%
- 1 год
- 93.63%
- 3 года*
- 45.49%
- 5 лет*
- 37.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEFQX и FIKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -6.30% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | -10.26% |
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 54.77% | 45.43% | 35.88% | 75.75% | -34.81% | 58.07% | 44.21% | 64.45% | -11.11% |
Correlation
The correlation between TEFQX and FIKGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between TEFQX and FIKGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск
TEFQX
FIKGX
Сравнение TEFQX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEFQX | FIKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.34 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 19.21 | -19.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и FIKGX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и FIKGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -45.98% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -18.02% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -39.67% | -21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -45.98% | -33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.98% | -18.02% | -52.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -9.78% | -50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 5.00% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и FIKGX
Текущая волатильность для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) составляет 12.00%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 18.03% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 32.82% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 39.06% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 39.63% | +34.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.69% | 38.95% | +16.74% |
Сравнение комиссий TEFQX и FIKGX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и FIKGX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 4.31% | 6.67% | 0.00% | 3.14% | 3.08% | 4.19% | 4.54% | 1.08% | 19.72% | 0.00% | 0.00% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and FIKGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIKGX has higher volatility (18.03%) compared to TEFQX (12.00%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs FIKGX's -45.98%.
FIKGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и FIKGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор