PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEFQX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEFQX с CCOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX).

TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. CCOYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 23 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности TEFQX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEFQX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		-15.04%29.82%-22.02%10.81%-60.11%-16.48%97.04%28.50%4.31%40.37%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.84%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, TEFQX показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 5.84%.

TEFQX

1 день
6.09%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-20.68%
1 год
14.52%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-20.06%
10 лет*
3.92%

CCOYX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.67%
1 год
65.81%
3 года*
32.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Technology Opportunities Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с VITAXTEFQX с ALTEXTEFQX с FIKGXTEFQX с ARKVXTEFQX с FELIXTEFQX с FIKHXTEFQX с NWJCX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с ARKVXCCOYX с WIREXCCOYX с ALTEXCCOYX с GTTIXCCOYX с ICTEXCCOYX с TOWTXCCOYX с AAIZX

Сравнение комиссий TEFQX и CCOYX

TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

TEFQX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEFQX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEFQXCCOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.19

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.77

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

4.50

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

17.02

-16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEFQX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEFQX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CCOYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEFQX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEFQXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.19

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.67

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.85

-0.87

Корреляция

Корреляция между TEFQX и CCOYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEFQX и CCOYX

TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		7.63%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEFQX и CCOYX

Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и CCOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEFQXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.33%

-37.16%

-55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-14.88%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.25%

-37.16%

-42.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.68%

-7.00%

-66.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.08%

-7.81%

-52.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

3.94%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TEFQX и CCOYX

Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEFQXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

11.14%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

21.67%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.62%

31.00%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.89%

26.06%

+47.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.22%

26.75%

+28.47%