Сравнение TEFQX с CCOYX
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, TEFQX returned -18.78%/yr vs 25.34%/yr for CCOYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 0.82%/yr for CCOYX.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и CCOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 49.84%.
TEFQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- 5.06%
CCOYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 37.63%
- С начала года
- 49.84%
- 1 год
- 94.02%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEFQX и CCOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -1.22% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 40.37% |
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 49.84% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
Correlation
The correlation between TEFQX and CCOYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between TEFQX and CCOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск
TEFQX
CCOYX
Сравнение TEFQX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEFQX | CCOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 7.83 | -7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 27.35 | -27.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и CCOYX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и CCOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -37.16% | -55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -12.31% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -29.08% | -32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -37.16% | -42.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.40% | -6.04% | -63.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -7.64% | -52.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 3.50% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и CCOYX
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 10.55% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 22.39% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 28.60% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.30% | 26.75% | +47.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.67% | 26.91% | +28.76% |
Сравнение комиссий TEFQX и CCOYX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и CCOYX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.39% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and CCOYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (11.53%) compared to CCOYX (10.55%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs CCOYX's -37.16%.
CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и CCOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор