Сравнение TEFQX с NWJCX
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, TEFQX returned 5.06%/yr vs 19.04%/yr for NWJCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 0.65%/yr for NWJCX.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и NWJCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям NWJCX по среднегодовой доходности: 5.06% против 19.04% соответственно.
TEFQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- 5.06%
NWJCX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам TEFQX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -1.22% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 22.99% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Correlation
The correlation between TEFQX and NWJCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between TEFQX and NWJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
TEFQX
NWJCX
Сравнение TEFQX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEFQX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.59 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.85 | -12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и NWJCX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и NWJCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -31.31% | -61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -10.18% | -19.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -21.21% | -40.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -31.31% | -47.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -31.31% | -48.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.40% | -4.88% | -64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -5.09% | -55.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 2.84% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и NWJCX
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 8.41% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 17.62% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 20.80% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.30% | 22.05% | +52.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.67% | 21.66% | +34.01% |
Сравнение комиссий TEFQX и NWJCX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и NWJCX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 3.49% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and NWJCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (11.53%) compared to NWJCX (8.41%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs NWJCX's -31.31%.
NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и NWJCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор