Сравнение TEFQX с NWJCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).
TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и NWJCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEFQX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -15.04% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 1.42% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям NWJCX по среднегодовой доходности: 3.92% против 17.47% соответственно.
TEFQX
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -20.68%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -20.06%
- 10 лет*
- 3.92%
NWJCX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEFQX и NWJCX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Доходность на риск
TEFQX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
TEFQX
NWJCX
Сравнение TEFQX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEFQX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.27 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.86 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.27 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 9.19 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEFQX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.27 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.62 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.76 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между TEFQX и NWJCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и NWJCX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% | 0.00% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 4.26% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и NWJCX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и NWJCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEFQX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -31.31% | -61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -12.75% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -31.31% | -47.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -31.31% | -48.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -6.88% | -66.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.08% | -5.17% | -54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 3.15% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и NWJCX
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEFQX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 7.82% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 14.27% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.62% | 22.74% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.89% | 21.44% | +52.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 21.37% | +33.85% |