PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEFQX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEFQX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TEFQX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEFQX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		-15.04%29.82%-4.05%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, TEFQX показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

TEFQX

1 день
6.09%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-20.68%
1 год
14.52%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-20.06%
10 лет*
3.92%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Technology Opportunities Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с VITAXTEFQX с FIKGXTEFQX с ALTEXTEFQX с CCOYXTEFQX с ARKVXTEFQX с FELIXTEFQX с NWJCX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий TEFQX и AAIZX

TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

TEFQX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEFQX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEFQXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.68

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.33

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.71

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

8.16

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEFQX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEFQX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEFQX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEFQXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.68

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.17

-1.19

Корреляция

Корреляция между TEFQX и AAIZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEFQX и AAIZX

TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEFQX и AAIZX

Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEFQXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.33%

-29.00%

-63.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-17.47%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.68%

-13.44%

-60.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.08%

-5.25%

-54.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

5.79%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TEFQX и AAIZX

Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEFQXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

9.48%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

17.87%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.62%

28.91%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.89%

27.99%

+45.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.22%

27.99%

+27.23%