PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEFQX с ICTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEFQX с ICTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX).

TEFQX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TEFQX и ICTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEFQX и ICTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		-15.04%29.82%-22.02%10.81%-60.11%-16.48%97.04%28.50%4.31%55.45%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-0.65%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%

Доходность по периодам

С начала года, TEFQX показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у ICTEX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям ICTEX по среднегодовой доходности: 3.92% против 14.09% соответственно.

TEFQX

1 день
6.09%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-20.68%
1 год
14.52%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-20.06%
10 лет*
3.92%

ICTEX

1 день
4.08%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.92%
1 год
30.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.26%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Technology Opportunities Fund

ICON Health and Information Technology Fund

Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с VITAXTEFQX с ALTEXTEFQX с FIKGXTEFQX с CCOYXTEFQX с FELIXTEFQX с FIKHXTEFQX с ARKVX
Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с CCOYXICTEX с GTTIXICTEX с ICFSXICTEX с IOLZXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPX

Сравнение комиссий TEFQX и ICTEX

TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ICTEX в 1.26%.

TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund

Доходность на риск

TEFQX vs. ICTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEFQX c ICTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEFQXICTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.33

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.95

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.27

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

8.43

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEFQX vs. ICTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEFQX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ICTEX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEFQX и ICTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEFQXICTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.33

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.38

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.24

-0.26

Корреляция

Корреляция между TEFQX и ICTEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEFQX и ICTEX

TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.89%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		20.89%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%

Просадки

Сравнение просадок TEFQX и ICTEX

Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки ICTEX в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и ICTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEFQXICTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.33%

-81.85%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-13.58%

-15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.25%

-26.67%

-52.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-35.08%

-45.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.68%

-10.05%

-63.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.08%

-37.04%

-23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

3.66%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TEFQX и ICTEX

Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEFQXICTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

7.75%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

15.21%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.62%

23.36%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.89%

19.40%

+54.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.22%

21.21%

+34.01%