Сравнение TEFQX с ALTEX
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds from Firsthand Funds. Over the past 10 years, TEFQX returned 5.06%/yr vs 12.04%/yr for ALTEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и ALTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 40.49%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям ALTEX по среднегодовой доходности: 5.06% против 12.04% соответственно.
TEFQX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -3.19%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- 5.06%
ALTEX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам TEFQX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -1.22% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | 4.31% | 55.45% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 40.49% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Correlation
The correlation between TEFQX and ALTEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.71 |
The correlation between TEFQX and ALTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
TEFQX
ALTEX
Сравнение TEFQX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEFQX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.52 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.85 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и ALTEX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и ALTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -75.48% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -28.91% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -68.78% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -75.48% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -75.48% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.40% | -15.97% | -53.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -37.08% | -23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 11.24% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и ALTEX
Текущая волатильность для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) составляет 11.53%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 14.32% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 30.23% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 42.87% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.30% | 68.57% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.67% | 51.57% | +4.10% |
Сравнение комиссий TEFQX и ALTEX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и ALTEX
Ни TEFQX, ни ALTEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and ALTEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (14.32%) compared to TEFQX (11.53%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs ALTEX's -75.48%.
ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и ALTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор