PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEFQX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEFQX с ALTEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds from Firsthand Funds. Over the past 10 years, TEFQX returned 6.84%/yr vs 14.06%/yr for ALTEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.

Доходность

Сравнение доходности TEFQX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEFQX показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 63.55%. За последние 10 лет акции TEFQX уступали акциям ALTEX по среднегодовой доходности: 6.84% против 14.06% соответственно.

TEFQX

1 день
-5.65%
1 месяц
9.23%
С начала года
15.45%
6 месяцев
13.83%
1 год
25.66%
3 года*
7.81%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
6.84%

ALTEX

1 день
-1.95%
1 месяц
4.67%
С начала года
63.55%
6 месяцев
29.69%
1 год
82.62%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.15%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEFQX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		15.45%29.82%-22.02%10.81%-60.11%-16.48%97.04%28.50%4.31%55.45%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		63.55%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Correlation

The correlation between TEFQX and ALTEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г.

0.71

The correlation between TEFQX and ALTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Technology Opportunities Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с TEFQX:
TEFQX с VITAXTEFQX с CCOYXTEFQX с AAIZXTEFQX с FIKGXTEFQX с NWJCXTEFQX с FELIXTEFQX с ICTEX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с FSPTXALTEX с ARKVXALTEX с WIREXALTEX с FELIXALTEX с STKALTEX с CCOYXALTEX с PRGTX

Доходность на риск

TEFQX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEFQX
Ранг доходности на риск TEFQX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEFQX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEFQX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEFQX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEFQX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEFQX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEFQX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEFQXALTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.23

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.50

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.08

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

8.11

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEFQX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEFQX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ALTEX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEFQX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEFQXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.23

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.09

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TEFQX и ALTEX

Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и ALTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEFQXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.33%

-75.48%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-28.91%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.62%

-68.78%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.25%

-75.48%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-75.48%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-1.95%

-62.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.12%

-37.25%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

10.75%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TEFQX и ALTEX

Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEFQXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

13.15%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

33.11%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.71%

40.02%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.00%

68.13%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.46%

51.35%

+4.11%

Сравнение комиссий TEFQX и ALTEX

TEFQX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEFQX и ALTEX

Ни TEFQX, ни ALTEX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%
TEFQX
Firsthand Technology Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%1.91%54.72%6.88%15.27%5.54%0.00%0.00%27.74%

Часто задаваемые вопросы

TEFQX and ALTEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEFQX has higher volatility (14.08%) compared to ALTEX (13.15%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs ALTEX's -75.48%.

ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEFQX и ALTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор