PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDMX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEDMX с AVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) and AVALX (Aegis Value Fund) are both mutual funds - TEDMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Franklin Templeton, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. Over the past 10 years, TEDMX returned 13.61%/yr vs 20.56%/yr for AVALX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TEDMX charges 1.38%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности TEDMX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEDMX показывает доходность 44.70%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции TEDMX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 13.61% против 20.56% соответственно.

TEDMX

1 день
0.90%
1 месяц
17.40%
С начала года
44.70%
6 месяцев
48.60%
1 год
85.58%
3 года*
33.21%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.61%

AVALX

1 день
1.28%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.92%
6 месяцев
24.36%
1 год
58.85%
3 года*
34.33%
5 лет*
21.88%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEDMX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		44.70%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%40.21%
AVALX
Aegis Value Fund		21.92%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Correlation

The correlation between TEDMX and AVALX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1998 г.

0.47

The correlation between TEDMX and AVALX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Developing Markets Trust

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с TEMFXTEDMX с FEML.LTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с OPPAXTEDMX с SCHE
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с DFSVXAVALX с TASCXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

TEDMX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDMX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDMXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.22
3.66

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
4.43

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.62

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

7.34

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.57

25.89

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDMX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDMX на текущий момент составляет 4.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVALX равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDMX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDMXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

3.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TEDMX и AVALX

Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEDMXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.97%

-73.72%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-8.32%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-13.59%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.15%

-32.00%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-48.34%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-10.95%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.35%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDMX и AVALX

Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEDMXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

3.09%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

12.61%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

16.77%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

22.22%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

22.17%

-3.05%

Сравнение комиссий TEDMX и AVALX

TEDMX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDMX и AVALX

Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности AVALX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.92%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		1.83%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%

Часто задаваемые вопросы

TEDMX and AVALX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEDMX has higher volatility (8.86%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, TEDMX dropped -64.97% vs AVALX's -73.72%.

TEDMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEDMX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор