Сравнение TEDMX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Aegis Value Fund (AVALX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции TEDMX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.35% против 21.84% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и AVALX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
TEDMX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
TEDMX
AVALX
Сравнение TEDMX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 3.51 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 4.14 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 5.65 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 27.42 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.51 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.13 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и AVALX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и AVALX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и AVALX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -73.72% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -13.02% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -32.00% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -48.34% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -3.79% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -11.01% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.68% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и AVALX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.77% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 14.37% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 21.22% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 22.62% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 22.33% | -3.52% |