Сравнение TEDMX с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEDMX или STAG.
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и STAG
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции TEDMX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 0.80% против 9.69% соответственно.
TEDMX
8.76%
-5.20%
0.05%
12.25%
0.50%
0.80%
STAG
-4.67%
-7.09%
1.50%
6.90%
7.67%
9.69%
Основные характеристики
| TEDMX | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 3.39 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 19.59% |
| Макс. просадка | -70.70% | -45.08% |
| Текущая просадка | -31.37% | -15.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TEDMX и STAG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEDMX c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и STAG
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности STAG в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 3.59% | 2.99% | 2.51% | 2.18% | 1.03% | 3.48% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% | 1.91% | 1.31% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и STAG
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -70.70%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и STAG
Текущая волатильность для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) составляет 4.51%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.