Сравнение TEDMX с STAG
TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) is Emerging Markets Diversified fund managed by Franklin Templeton, while STAG (STAG Industrial, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TEDMX returned 13.50%/yr vs 10.29%/yr for STAG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 43.38%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.29% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 14.19%
- С начала года
- 43.38%
- 6 месяцев
- 47.35%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.50%
STAG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам TEDMX и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 43.38% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 1.77% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between TEDMX and STAG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between TEDMX and STAG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEDMX vs. STAG — Ранг доходности на риск
TEDMX
STAG
Сравнение TEDMX c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.07 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 0.62 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 1.52 | +21.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 0.30 | +3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и STAG
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEDMX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -45.08% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.44% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -24.59% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -42.22% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -45.08% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -7.84% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -10.51% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.84% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и STAG
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEDMX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 5.00% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 13.73% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 19.40% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 23.42% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 26.16% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и STAG
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности STAG в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.40% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 1.84% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
TEDMX and STAG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEDMX has higher volatility (8.97%) compared to STAG (5.00%). In terms of maximum drawdown, TEDMX dropped -64.97% vs STAG's -45.08%.
TEDMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEDMX и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор