Сравнение TEDMX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и FDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 1.93% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 29.11% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.
TEDMX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 10.01%
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и FDFIX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Доходность на риск
TEDMX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
TEDMX
FDFIX
Сравнение TEDMX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.81 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.26 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.96 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 4.59 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.81 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.67 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и FDFIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и FDFIX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FDFIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.59% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и FDFIX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и FDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -33.77% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.13% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -24.51% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -8.99% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -4.64% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.60% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и FDFIX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.22% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 9.16% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 18.20% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.91% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.68% | +0.11% |