Сравнение TEDMX с TEMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. TEMFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и TEMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и TEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 0.32% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у TEMFX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции TEMFX по среднегодовой доходности: 10.35% против 6.76% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
TEMFX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и TEMFX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TEMFX в 1.10%.
Доходность на риск
TEDMX vs. TEMFX — Ранг доходности на риск
TEDMX
TEMFX
Сравнение TEDMX c TEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | TEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.00 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.44 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.22 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 4.96 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | TEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.00 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и TEMFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и TEMFX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TEMFX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.69% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и TEMFX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки TEMFX в -59.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и TEMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | TEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -59.62% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.51% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -28.99% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -42.56% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -9.26% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -9.41% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.56% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и TEMFX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | TEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 7.31% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 11.19% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.76% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.89% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.17% | +1.64% |