PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDMX с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEDMX с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both funds - TEDMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Franklin Templeton, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, TEDMX returned 13.50%/yr vs 8.77%/yr for SCHE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TEDMX charges 1.38%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности TEDMX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEDMX показывает доходность 43.38%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 13.50% против 8.77% соответственно.

TEDMX

1 день
-0.91%
1 месяц
14.19%
С начала года
43.38%
6 месяцев
47.35%
1 год
81.31%
3 года*
32.80%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.50%

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEDMX и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		43.38%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%40.21%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between TEDMX and SCHE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.85

The correlation between TEDMX and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Developing Markets Trust

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с TEMFXTEDMX с FEML.LTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с OPPAXTEDMX с TPINX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

TEDMX vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDMX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDMXSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
1.81

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
2.53

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.34

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.60

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.22

9.37

+13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDMX vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDMX на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDMX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDMXSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

1.81

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TEDMX и SCHE

Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEDMXSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.97%

-36.20%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-11.29%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-17.08%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.15%

-33.59%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-36.20%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.45%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-12.60%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.13%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDMX и SCHE

Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEDMXSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.75%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

13.58%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

16.26%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

17.66%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

19.46%

-0.35%

Сравнение комиссий TEDMX и SCHE

TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDMX и SCHE

Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		1.84%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%

Часто задаваемые вопросы

TEDMX and SCHE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEDMX has higher volatility (8.97%) compared to SCHE (5.75%). In terms of maximum drawdown, TEDMX dropped -64.97% vs SCHE's -36.20%.

TEDMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEDMX и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор