Сравнение TEDMX с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.71% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и SCHE
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
TEDMX vs. SCHE — Ранг доходности на риск
TEDMX
SCHE
Сравнение TEDMX c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.25 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.78 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.92 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 7.21 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.25 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и SCHE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и SCHE
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и SCHE
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -36.20% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.14% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -33.77% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -36.20% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -8.15% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -12.71% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.23% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и SCHE
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 7.69% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 12.64% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.23% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.51% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.42% | -0.61% |