Сравнение TEDMX с FEML.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и FEML.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и FEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 8.15% | 68.38% | 13.51% | 10.44% | -33.04% | -7.13% | 17.62% | 32.06% | -14.96% | 33.22% |
Разные валюты инструментов
TEDMX торгуется в USD, в то время как FEML.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEML.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у FEML.L с доходностью 8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEDMX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции FEML.L немного отстают с 10.27%.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
FEML.L
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 71.86%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEDMX vs. FEML.L — Ранг доходности на риск
TEDMX
FEML.L
Сравнение TEDMX c FEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | FEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 3.36 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.78 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.59 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.40 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 16.68 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | FEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.36 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и FEML.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и FEML.L
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FEML.L в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
FEML.L Fidelity Emerging Markets Ltd | 1.70% | 1.86% | 2.26% | 2.48% | 2.26% | 1.64% | 1.45% | 1.87% | 2.32% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и FEML.L
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что меньше максимальной просадки FEML.L в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и FEML.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | FEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -67.04% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.98% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -40.45% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -40.51% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -10.86% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -20.79% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.71% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и FEML.L
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Ltd (FEML.L) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | FEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 9.15% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 15.82% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 21.26% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 20.44% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.49% | -1.68% |