Сравнение TEDMX с STITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Virtus SGA International Growth Fund (STITX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и STITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и STITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
STITX Virtus SGA International Growth Fund | -10.10% | 9.66% | 29.27% | 17.26% | -18.17% | 8.67% | 23.31% | 29.06% | -7.69% | 31.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у STITX с доходностью -10.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEDMX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции STITX немного отстают с 9.84%.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
STITX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -10.10%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и STITX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии STITX в 1.08%.
Доходность на риск
TEDMX vs. STITX — Ранг доходности на риск
TEDMX
STITX
Сравнение TEDMX c STITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Virtus SGA International Growth Fund (STITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | STITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | -0.21 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | -0.19 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.25 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | -0.90 | +12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | STITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.21 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и STITX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и STITX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности STITX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
STITX Virtus SGA International Growth Fund | 1.30% | 1.17% | 59.54% | 0.33% | 5.28% | 7.65% | 19.31% | 31.59% | 0.30% | 0.12% | 0.47% | 10.60% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и STITX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, примерно равная максимальной просадке STITX в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и STITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | STITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -65.63% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.76% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -31.89% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -31.89% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -26.59% | +14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -13.97% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.15% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и STITX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Virtus SGA International Growth Fund (STITX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | STITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.90% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 9.92% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 16.06% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 40.70% | -21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 31.01% | -12.20% |