Сравнение TECS с TMF
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TECS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -61.22% против -17.81% соответственно.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам TECS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TECS and TMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.20 |
The correlation between TECS and TMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. TMF — Ранг доходности на риск
TECS
TMF
Сравнение TECS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.11 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.22 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и TMF
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -26.51% | -49.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -55.14% | -41.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -88.81% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -92.89% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -92.55% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -43.94% | -52.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 13.06% | +27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TMF
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 7.49% | +21.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 19.82% | +42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 27.47% | +46.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 46.49% | +29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 43.70% | +29.42% |
Сравнение комиссий TECS и TMF
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TMF
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and TMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.81% vs -61.22% for TECS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.81% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 4.39% for TMF.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор