Сравнение TECS с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TECS и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -57.71% против -15.81% соответственно.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и TMF
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
TECS vs. TMF — Ранг доходности на риск
TECS
TMF
Сравнение TECS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.51 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | -0.52 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.56 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.89 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.13 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между TECS и TMF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TMF
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TMF
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.61% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -27.13% | -55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -88.37% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -92.61% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.97% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -43.14% | -53.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 16.98% | +55.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TMF
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 10.85% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 19.49% | +29.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 33.77% | +46.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 46.81% | +26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 44.00% | +27.67% |