PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с TMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs -16.34%/yr for TMF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TECS charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности TECS и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -62.30% против -16.34% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.59%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between TECS and TMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.20

The correlation between TECS and TMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

TECS vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-0.11

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
0.04

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.00

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.12

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-0.27

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-0.11

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

-0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.13

-0.75

Просадки

Сравнение просадок TECS и TMF

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.89%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-26.51%

-54.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-56.31%

-39.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-88.81%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-92.89%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-92.18%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-43.64%

-53.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

11.55%

+33.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TMF

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

7.99%

+14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

19.02%

+31.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

28.76%

+33.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

46.72%

+27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

43.91%

+28.26%

Сравнение комиссий TECS и TMF

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TMF

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности TMF в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.13%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TECS and TMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to TMF (7.99%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.34% vs -62.30% for TECS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.34% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 4.13% for TMF.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор