Сравнение TECS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
TECS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECS или TZA.
Основные характеристики
| TECS | TZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.08% | -27.89% |
| Дох-ть за 1 год | -57.05% | -49.77% |
| Дох-ть за 3 года | -46.72% | -20.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -64.19% | -46.91% |
| Дох-ть за 10 лет | -56.31% | -39.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | -0.77 |
| Дневная вол-ть | 63.69% | 64.03% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между TECS и TZA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TZA
С начала года, TECS показывает доходность -37.08%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -27.89%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -56.31% против -39.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и TZA
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TZA
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TZA в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 4.43% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 2.41% | 0.72% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.12% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TZA
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TZA
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.