Сравнение TECS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
TECS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECS или TZA.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TZA
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -50.68%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -42.69%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -56.96% против -40.27% соответственно.
TECS
-50.68%
-2.72%
-32.01%
-56.59%
-64.43%
-56.96%
TZA
-42.69%
-17.92%
-39.40%
-60.91%
-48.54%
-40.27%
Основные характеристики
| TECS | TZA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.88 | -0.98 |
| Коэф-т Сортино | -1.41 | -1.58 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 0.82 |
| Коэф-т Кальмара | -0.57 | -0.62 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | -1.54 |
| Индекс Язвы | 39.45% | 39.96% |
| Дневная вол-ть | 64.61% | 62.82% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и TZA
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Корреляция
Корреляция между TECS и TZA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TZA
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TZA в 6.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 1.49% | 0.33% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.59% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TZA
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TZA
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 18.28%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 24.29%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.