Сравнение TECS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
TECS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 12.21% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -8.97% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -57.85% против -41.75% соответственно.
TECS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- -67.22%
- 3 года*
- -53.50%
- 5 лет*
- -49.95%
- 10 лет*
- -57.85%
TZA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -14.33%
- 1 год
- -57.20%
- 3 года*
- -37.65%
- 5 лет*
- -25.24%
- 10 лет*
- -41.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и TZA
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
TECS vs. TZA — Ранг доходности на риск
TECS
TZA
Сравнение TECS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -1.18 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.78 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.97 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.70 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TECS и TZA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TZA
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности TZA в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.47% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.15% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TZA
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -76.19% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -87.77% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.64% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -97.99% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.87% | 61.40% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TZA
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 22.13%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 22.13% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 43.44% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 69.33% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.68% | 67.49% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 68.77% | +2.89% |