Сравнение TECS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
TECS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECS или TZA.
Основные характеристики
| TECS | TZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -52.17% | -47.46% |
| Дох-ть за 1 год | -61.37% | -69.82% |
| Дох-ть за 3 года | -47.73% | -22.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -64.66% | -49.46% |
| Дох-ть за 10 лет | -57.24% | -41.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | -1.10 |
| Коэф-т Сортино | -1.76 | -2.01 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | -0.71 |
| Коэф-т Мартина | -1.54 | -1.50 |
| Индекс Язвы | 41.67% | 47.37% |
| Дневная вол-ть | 64.64% | 64.60% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между TECS и TZA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TECS и TZA
С начала года, TECS показывает доходность -52.17%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -47.46%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -57.24% против -41.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и TZA
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и TZA
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TZA в 7.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 2.97% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.54% | 0.33% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 7.18% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и TZA
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и TZA
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 18.37%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 23.14%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.