PortfoliosLab logo
Сравнение TECS с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECS и TECL составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности TECS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
18,290.19%
TECS
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECS:

-0.49

TECL:

-0.21

Коэф-т Сортино

TECS:

-0.24

TECL:

0.29

Коэф-т Омега

TECS:

0.97

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

TECS:

-0.43

TECL:

-0.28

Коэф-т Мартина

TECS:

-1.11

TECL:

-0.71

Индекс Язвы

TECS:

39.26%

TECL:

26.45%

Дневная вол-ть

TECS:

89.28%

TECL:

88.96%

Макс. просадка

TECS:

-100.00%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

TECS:

-99.99%

TECL:

-53.68%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -42.68%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -55.70% против 29.91% соответственно.


TECS

С начала года

8.08%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

2.04%

1 год

-40.18%

5 лет

-57.23%

10 лет

-55.70%

TECL

С начала года

-42.68%

1 месяц

-25.56%

6 месяцев

-42.48%

1 год

-23.16%

5 лет

29.24%

10 лет

29.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и TECL

И TECS, и TECL имеют комиссию равную 1.08%.


График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECS и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECS: -0.49
TECL: -0.21
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECS: -0.24
TECL: 0.29
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TECS: 0.97
TECL: 1.04
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECS: -0.43
TECL: -0.28
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECS: -1.11
TECL: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.21
TECS
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TECL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TECL в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
4.62%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.69%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок TECS и TECL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-53.68%
TECS
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TECL

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 64.45% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 54.77%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.45%
54.77%
TECS
TECL