PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с TECL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 52.24%/yr for TECL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности TECS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -58.96%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -62.30% против 52.24% соответственно.

TECS

1 день
1.90%
1 месяц
-11.45%
С начала года
-58.96%
6 месяцев
-56.86%
1 год
-74.77%
3 года*
-62.64%
5 лет*
-56.87%
10 лет*
-62.30%

TECL

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.73%
С начала года
75.80%
6 месяцев
66.96%
1 год
151.38%
3 года*
64.81%
5 лет*
33.35%
10 лет*
52.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-58.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		75.80%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between TECS and TECL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between TECS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZTECS с VOO
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGTTECL с ROM

Доходность на риск

TECS vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECSTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.18

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
2.41

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.27

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

8.98

-10.84

TECS vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и TECL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.10%

-46.58%

-31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-66.58%

-29.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-77.96%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-24.50%

-75.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-18.38%

-78.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.56%

16.92%

+24.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TECL

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 36.67% и 38.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

38.17%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

59.11%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.31%

70.02%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.69%

75.49%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.84%

73.00%

-0.16%

Сравнение комиссий TECS и TECL

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TECL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности TECL в 4.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.05%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		7.89%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and TECL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.17%) compared to TECS (36.67%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 52.24% vs -62.30% for TECS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 36.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 52.24% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 4.05% for TECL.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор