PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECSTECL
Дох-ть с нач. г.-51.36%41.27%
Дох-ть за 1 год-63.40%84.85%
Дох-ть за 3 года-47.32%6.66%
Дох-ть за 5 лет-64.62%36.86%
Дох-ть за 10 лет-57.30%40.11%
Коэф-т Шарпа-1.001.41
Коэф-т Сортино-1.791.90
Коэф-т Омега0.801.26
Коэф-т Кальмара-0.652.01
Коэф-т Мартина-1.465.59
Индекс Язвы44.14%16.30%
Дневная вол-ть64.77%64.50%
Макс. просадка-100.00%-77.96%
Текущая просадка-100.00%-16.14%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между TECS и TECL составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TECS и TECL

С начала года, TECS показывает доходность -51.36%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 41.27%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -57.30% против 40.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
27.23%
TECS
TECL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и TECL

И TECS, и TECL имеют комиссию равную 1.08%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.46
TECL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.59

Сравнение коэффициента Шарпа TECS и TECL

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00
1.41
TECS
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и TECL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TECL в 0.30%


TTM2023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
2.99%4.34%0.00%0.00%0.15%1.49%0.54%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.30%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок TECS и TECL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-16.14%
TECS
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и TECL

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 17.76% и 18.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.76%
18.29%
TECS
TECL