PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25490K7607
CUSIP25490K760
ЭмитентDirexion
Дата выпуска17 дек. 2008 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексTechnology Select Sector Index (-300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TECS составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TECS с TECL, TECS с SQQQ, TECS с TZA, TECS с REW, TECS с BERZ, TECS с TSLA, TECS с TQQQ, TECS с FNGD, TECS с VGT, TECS с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
14.05%
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares показал доход в -52.38% с начала года и -62.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily Technology Bear 3X Shares составила -57.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-52.38%25.45%
1 месяц-7.21%2.91%
6 месяцев-38.82%14.05%
1 год-62.21%35.64%
5 лет (среднегодовая)-64.72%14.13%
10 лет (среднегодовая)-57.24%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.09%-12.65%-2.52%18.88%-18.18%-21.44%7.34%-5.56%-9.20%3.93%-52.38%
2023-24.28%-2.54%-27.98%0.37%-23.45%-17.05%-6.86%4.39%22.50%-0.19%-30.38%-11.83%-75.28%
202218.77%11.47%-15.04%33.92%-5.67%25.77%-33.59%17.69%42.29%-24.60%-23.53%26.58%45.05%
20210.34%-6.17%-9.50%-15.48%0.32%-18.73%-11.52%-10.82%18.07%-22.16%-13.57%-12.84%-67.92%
2020-12.03%20.19%-25.16%-40.71%-20.57%-21.95%-17.77%-30.04%10.46%11.74%-30.03%-15.50%-87.79%
2019-21.08%-18.14%-13.91%-16.84%29.63%-24.33%-9.57%1.15%-5.37%-11.89%-14.44%-12.31%-74.04%
2018-18.99%-2.68%8.06%-1.50%-18.26%0.46%-6.86%-17.39%-0.13%21.69%1.98%22.40%-19.56%
2017-10.59%-12.58%-6.76%-5.77%-11.41%7.56%-12.59%-8.84%-2.72%-17.69%-4.49%-1.71%-60.81%
20168.04%-0.33%-23.14%15.66%-14.11%2.23%-19.01%-3.97%-7.03%1.90%-1.77%-6.95%-43.39%
20159.65%-21.49%8.64%-8.05%-6.64%12.36%-9.28%12.91%1.37%-27.30%-2.96%4.22%-31.13%
20146.92%-12.10%-3.15%-2.36%-11.12%-5.74%-5.67%-9.96%0.91%-6.58%-13.61%4.63%-46.11%
2013-6.30%-3.31%-7.78%-6.27%-8.65%7.89%-11.21%2.34%-7.95%-14.66%-9.23%-10.47%-55.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TECS среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TECS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95
2.90
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Technology Bear 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$20.00$40.00$60.00$80.00$100.00$120.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.83$6.33$0.00$0.00$13.00$52.30$114.30

Дивидендный доход

1.80%6.40%0.00%0.00%1.49%0.73%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$2.71$0.00$0.00$1.97$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$0.12$6.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$13.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.00
2019$0.00$0.00$4.90$0.00$0.00$6.00$0.00$0.00$39.00$0.00$0.00$2.40$52.30
2018$3.00$0.00$0.00$25.00$0.00$0.00$6.30$0.00$0.00$80.00$114.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-0.29%
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 7 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily Technology Bear 3X Shares составляет 100.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%8 мар. 2012 г.31897 нояб. 2024 г.
-3.56%24 февр. 2012 г.51 мар. 2012 г.25 мар. 2012 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Technology Bear 3X Shares составляет 18.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.04%
3.86%
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)