PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -36.98%.


TECS

1 день
6.95%
1 месяц
11.35%
6 месяцев
-54.81%
С начала года
-56.17%
1 год
-69.26%
3 года*
-59.70%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-61.22%

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и FNGD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-56.17%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-0.55%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%

Correlation

The correlation between TECS and FNGD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.85

The correlation between TECS and FNGD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

TECS vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.89

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.75

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.49

-0.23

TECS vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и FNGD

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и FNGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-65.92%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-97.35%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-99.67%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-87.39%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

33.13%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и FNGD

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 19.89%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

19.89%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

53.82%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.64%

65.42%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.34%

89.65%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.12%

91.04%

-17.92%

Сравнение комиссий TECS и FNGD

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и FNGD

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
7.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


TECS and FNGD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (29.37%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, TECS leads with -55.35% vs -63.63% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECS has performed better with a -55.35% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for FNGD.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for FNGD.

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор