Сравнение TECS с FNGD
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TECS returned -56.87%/yr vs -62.21%/yr for FNGD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности TECS и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -58.96%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -25.43%.
TECS
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -58.96%
- 6 месяцев
- -56.86%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -62.64%
- 5 лет*
- -56.87%
- 10 лет*
- -62.30%
FNGD
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- -46.02%
- 3 года*
- -65.22%
- 5 лет*
- -62.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -58.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -0.55% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -25.43% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
Correlation
The correlation between TECS and FNGD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between TECS and FNGD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. FNGD — Ранг доходности на риск
TECS
FNGD
Сравнение TECS c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.70 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.45 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и FNGD
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.10% | -65.92% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -97.35% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -99.67% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -87.30% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.56% | 32.73% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и FNGD
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 33.11%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 33.11% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 53.19% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.31% | 65.48% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 89.66% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.84% | 91.28% | -18.44% |
Сравнение комиссий TECS и FNGD
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и FNGD
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.89% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and FNGD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (36.67%) compared to FNGD (33.11%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, TECS leads with -56.87% vs -62.21% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECS has performed better with a -56.87% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for FNGD.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for FNGD.
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор