PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECSFNGD
Дох-ть с нач. г.-51.36%-69.90%
Дох-ть за 1 год-63.40%-78.31%
Дох-ть за 3 года-47.32%-63.01%
Дох-ть за 5 лет-64.62%-77.56%
Коэф-т Шарпа-1.00-1.12
Коэф-т Сортино-1.79-2.50
Коэф-т Омега0.800.73
Коэф-т Кальмара-0.65-0.80
Коэф-т Мартина-1.46-1.38
Индекс Язвы44.14%57.79%
Дневная вол-ть64.77%71.31%
Макс. просадка-100.00%-99.98%
Текущая просадка-100.00%-99.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECS и FNGD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECS и FNGD

С начала года, TECS показывает доходность -51.36%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -69.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.00%
-50.00%
TECS
FNGD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и FNGD

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.46
FNGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGD, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGD, с текущим значением в -2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGD, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.38

Сравнение коэффициента Шарпа TECS и FNGD

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00
-1.12
TECS
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и FNGD

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
2.99%4.34%0.00%0.00%0.15%1.49%0.54%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и FNGD

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.86%
-99.98%
TECS
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и FNGD

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеют волатильность 17.76% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.76%
17.24%
TECS
FNGD