PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.77%
-33.33%
TECS
FNGD

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -50.68%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -71.66%.


TECS

С начала года

-50.68%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-32.01%

1 год

-56.59%

5 лет (среднегодовая)

-64.43%

10 лет (среднегодовая)

-56.96%

FNGD

С начала года

-71.66%

1 месяц

-12.68%

6 месяцев

-48.21%

1 год

-75.49%

5 лет (среднегодовая)

-77.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TECSFNGD
Коэф-т Шарпа-0.88-1.06
Коэф-т Сортино-1.41-2.21
Коэф-т Омега0.840.76
Коэф-т Кальмара-0.57-0.76
Коэф-т Мартина-1.45-1.34
Индекс Язвы39.45%56.21%
Дневная вол-ть64.61%71.28%
Макс. просадка-100.00%-99.98%
Текущая просадка-100.00%-99.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и FNGD

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECS и FNGD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.88-1.06
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.41-2.21
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.840.76
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.57-0.76
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.45-1.34
TECS
FNGD

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88
-1.06
TECS
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и FNGD

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.35%3.94%0.00%0.00%1.49%1.49%0.33%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и FNGD

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.86%
-99.98%
TECS
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и FNGD

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеют волатильность 18.28% и 18.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.28%
18.83%
TECS
FNGD