PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECS и FNGD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TECS и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%-99.65%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.82%
-99.99%
TECS
FNGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECS:

-0.83

FNGD:

-1.06

Коэф-т Сортино

TECS:

-1.25

FNGD:

-2.30

Коэф-т Омега

TECS:

0.86

FNGD:

0.75

Коэф-т Кальмара

TECS:

-0.55

FNGD:

-0.78

Коэф-т Мартина

TECS:

-1.33

FNGD:

-1.38

Индекс Язвы

TECS:

41.12%

FNGD:

56.39%

Дневная вол-ть

TECS:

65.79%

FNGD:

73.49%

Макс. просадка

TECS:

-100.00%

FNGD:

-99.99%

Текущая просадка

TECS:

-100.00%

FNGD:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -52.26%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -77.46%.


TECS

С начала года

-52.26%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-52.50%

5 лет

-63.45%

10 лет

-56.88%

FNGD

С начала года

-77.46%

1 месяц

-21.03%

6 месяцев

-49.19%

1 год

-77.07%

5 лет

-77.48%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и FNGD

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.83-1.06
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.25-2.30
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.860.75
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.55-0.78
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.33-1.38
TECS
FNGD

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83
-1.06
TECS
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и FNGD

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.20%1.87%0.00%0.00%1.49%0.24%0.72%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и FNGD

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.87%
-99.99%
TECS
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и FNGD

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 15.73%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.73%
21.56%
TECS
FNGD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab