PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности TECS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -62.30% против 25.62% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between TECS and VGT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between TECS and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZTECS с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TECS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.85

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
3.54

-6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.46

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.57

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

11.41

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.85

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.88

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

1.04

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.68

-1.56

Просадки

Сравнение просадок TECS и VGT

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-54.63%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-16.40%

-65.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-27.23%

-68.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-35.07%

-63.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-35.07%

-64.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.35%

-97.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-7.95%

-88.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

5.13%

+39.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и VGT

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

6.51%

+15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

16.09%

+34.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

20.55%

+41.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

25.17%

+49.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

24.60%

+47.57%

Сравнение комиссий TECS и VGT

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и VGT

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

TECS and VGT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs -62.30% for TECS. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.31% for VGT.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор