Сравнение TECS с VGT
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности TECS и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -61.22% против 24.44% соответственно.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам TECS и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between TECS and VGT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between TECS and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. VGT — Ранг доходности на риск
TECS
VGT
Сравнение TECS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.16 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 6.19 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и VGT
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -54.63% | -45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -16.40% | -59.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -27.23% | -68.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -35.07% | -63.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -35.07% | -64.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.06% | -90.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -7.94% | -88.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 5.70% | +34.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и VGT
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 8.66% | +20.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 19.53% | +43.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 23.44% | +50.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 25.70% | +50.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 24.81% | +48.31% |
Сравнение комиссий TECS и VGT
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и VGT
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and VGT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs VGT's -54.63%.
On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs -61.22% for TECS. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.38% for VGT.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор