PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECS с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

TECS и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		14.77%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -57.71% против 21.51% соответственно.

TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZTECS с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий TECS и VGT

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

TECS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.10

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.67

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.88

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

5.77

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.10

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.59

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.88

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.61

-1.46

Корреляция

Корреляция между TECS и VGT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и VGT

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TECS и VGT

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TECSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-54.63%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.03%

-16.40%

-66.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-35.07%

-62.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-35.07%

-64.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.66%

-88.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.73%

-8.00%

-88.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.71%

5.35%

+67.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и VGT

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

8.03%

+16.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

16.35%

+32.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

27.27%

+52.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

25.06%

+48.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.67%

24.48%

+47.19%