PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -61.22% против 24.44% соответственно.


TECS

1 день
6.95%
1 месяц
11.35%
6 месяцев
-54.81%
С начала года
-56.17%
1 год
-69.26%
3 года*
-59.70%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-61.22%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-56.17%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between TECS and VGT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between TECS and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

TECS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.16

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

6.19

-7.91

TECS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и VGT

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-54.63%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-16.40%

-59.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-27.23%

-68.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-35.07%

-63.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-35.07%

-64.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.06%

-90.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-7.94%

-88.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

5.70%

+34.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и VGT

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

8.66%

+20.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

19.53%

+43.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.64%

23.44%

+50.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.34%

25.70%

+50.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.12%

24.81%

+48.31%

Сравнение комиссий TECS и VGT

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и VGT

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VGT в 0.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
7.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


TECS and VGT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (29.37%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs -61.22% for TECS. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.38% for VGT.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор