PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
13.91%
TECS
VGT

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -50.68%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.63%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -56.96% против 20.73% соответственно.


TECS

С начала года

-50.68%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-32.01%

1 год

-56.59%

5 лет (среднегодовая)

-64.43%

10 лет (среднегодовая)

-56.96%

VGT

С начала года

28.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

15.02%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


TECSVGT
Коэф-т Шарпа-0.881.71
Коэф-т Сортино-1.412.24
Коэф-т Омега0.841.31
Коэф-т Кальмара-0.572.36
Коэф-т Мартина-1.458.49
Индекс Язвы39.45%4.24%
Дневная вол-ть64.61%20.98%
Макс. просадка-100.00%-54.63%
Текущая просадка-100.00%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и VGT

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между TECS и VGT составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.881.71
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.412.24
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.841.31
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.572.36
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.458.49
TECS
VGT

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88
1.71
TECS
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и VGT

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.35%3.94%0.00%0.00%1.49%1.49%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TECS и VGT

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-1.01%
TECS
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и VGT

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.28%
6.47%
TECS
VGT