Сравнение TECS с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TECS и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECS или VGT.
Основные характеристики
| TECS | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -51.36% | 27.32% |
| Дох-ть за 1 год | -63.40% | 41.89% |
| Дох-ть за 3 года | -47.32% | 11.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -64.62% | 22.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -57.30% | 20.96% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | -1.79 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | -0.65 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | -1.46 | 10.33 |
| Индекс Язвы | 44.14% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 64.77% | 21.05% |
| Макс. просадка | -100.00% | -54.63% |
| Текущая просадка | -100.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TECS и VGT составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TECS и VGT
С начала года, TECS показывает доходность -51.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -57.30% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и VGT
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и VGT
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VGT в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 2.99% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 1.49% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и VGT
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и VGT
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.