PortfoliosLab logo
Сравнение TECS с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECS и VGT составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности TECS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
1,722.35%
TECS
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECS:

-0.49

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

TECS:

-0.24

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

TECS:

0.97

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

TECS:

-0.43

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

TECS:

-1.11

VGT:

1.44

Индекс Язвы

TECS:

39.26%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

TECS:

89.28%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

TECS:

-100.00%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

TECS:

-99.99%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -55.70% против 18.48% соответственно.


TECS

С начала года

8.08%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

2.04%

1 год

-40.18%

5 лет

-57.23%

10 лет

-55.70%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и VGT

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECS и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECS: -0.49
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECS: -0.24
VGT: 0.72
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TECS: 0.97
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECS: -0.43
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECS: -1.11
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.38
TECS
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и VGT

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
4.62%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TECS и VGT

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-16.71%
TECS
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и VGT

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 64.45% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.45%
19.21%
TECS
VGT