PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 25.39%/yr for VGT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности TECS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -58.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -62.30% против 25.39% соответственно.

TECS

1 день
1.90%
1 месяц
-11.45%
С начала года
-58.96%
6 месяцев
-56.86%
1 год
-74.77%
3 года*
-62.64%
5 лет*
-56.87%
10 лет*
-62.30%

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-58.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between TECS and VGT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between TECS and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZTECS с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TECS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECSVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.91

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
2.44

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.64

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

8.02

-9.87

TECS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и VGT

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-54.63%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.10%

-16.40%

-61.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-27.23%

-68.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-35.07%

-63.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-35.07%

-64.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.46%

-91.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-7.95%

-88.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.56%

5.39%

+36.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и VGT

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

11.37%

+25.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.72%

18.52%

+40.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.31%

22.73%

+47.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.69%

25.55%

+50.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.84%

24.76%

+48.08%

Сравнение комиссий TECS и VGT

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и VGT

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		7.89%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

TECS and VGT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (36.67%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.39% vs -62.30% for TECS. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.39% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.33% for VGT.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор