PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с REW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и REW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
14.77%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у REW с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям REW по среднегодовой доходности: -57.71% против -40.72% соответственно.


TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%

REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

ProShares UltraShort Technology

Сравнение комиссий TECS и REW

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии REW в 0.95%.


Доходность на риск

TECS vs. REW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECSREWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.90

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

-1.26

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.73

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

-0.86

-0.07

TECS vs. REW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REW равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECSREWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между TECS и REW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и REW

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности REW в 5.15%


TTM20252024202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%
REW
ProShares UltraShort Technology
5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Просадки

Сравнение просадок TECS и REW

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и REW.


Загрузка...

Показатели просадок


TECSREWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.03%

-67.44%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-88.56%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.62%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.73%

-86.76%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.71%

56.64%

+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и REW

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECSREWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

16.64%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

33.04%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

54.03%

+26.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

51.29%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.67%

48.53%

+23.14%