PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с REW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и REW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraShort Technology (REW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-25.00%
TECS
REW

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -48.14%, что значительно ниже, чем у REW с доходностью -31.93%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям REW по среднегодовой доходности: -56.85% против -39.62% соответственно.


TECS

С начала года

-48.14%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-27.50%

1 год

-55.69%

5 лет (среднегодовая)

-63.96%

10 лет (среднегодовая)

-56.85%

REW

С начала года

-31.93%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-15.47%

1 год

-38.22%

5 лет (среднегодовая)

-44.73%

10 лет (среднегодовая)

-39.62%

Основные характеристики


TECSREW
Коэф-т Шарпа-0.86-0.85
Коэф-т Сортино-1.32-1.22
Коэф-т Омега0.850.86
Коэф-т Кальмара-0.55-0.38
Коэф-т Мартина-1.42-1.40
Индекс Язвы38.96%27.02%
Дневная вол-ть64.83%44.48%
Макс. просадка-100.00%-99.98%
Текущая просадка-99.99%-99.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и REW

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии REW в 0.95%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии REW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TECS и REW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.86-0.85
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.32-1.22
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.850.86
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.55-0.38
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.42-1.40
TECS
REW

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REW равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86
-0.85
TECS
REW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и REW

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности REW в 6.34%


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
1.74%6.40%0.00%0.00%1.49%2.10%0.54%
REW
ProShares UltraShort Technology
6.34%5.98%0.22%0.00%0.28%1.80%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TECS и REW

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.98%
TECS
REW

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и REW

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.52%
12.83%
TECS
REW