Сравнение TECS с REW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraShort Technology (REW).
TECS и REW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и REW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и REW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у REW с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям REW по среднегодовой доходности: -57.71% против -40.72% соответственно.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и REW
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии REW в 0.95%.
Доходность на риск
TECS vs. REW — Ранг доходности на риск
TECS
REW
Сравнение TECS c REW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | REW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | -1.26 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.73 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.74 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TECS и REW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и REW
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности REW в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и REW
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и REW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -67.44% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -88.56% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.62% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -86.76% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 56.64% | +16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и REW
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 16.64% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 33.04% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 54.03% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 51.29% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 48.53% | +23.14% |