Сравнение TECS с REW
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and REW (ProShares UltraShort Technology) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs -45.02%/yr for REW. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for REW.
Доходность
Сравнение доходности TECS и REW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -58.96%, что значительно ниже, чем у REW с доходностью -43.42%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям REW по среднегодовой доходности: -62.30% против -45.02% соответственно.
TECS
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -58.96%
- 6 месяцев
- -56.86%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -62.64%
- 5 лет*
- -56.87%
- 10 лет*
- -62.30%
REW
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -43.42%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -58.32%
- 3 года*
- -45.09%
- 5 лет*
- -37.89%
- 10 лет*
- -45.02%
Сравнение доходности по годам TECS и REW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -58.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
REW ProShares UltraShort Technology | -43.42% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
Correlation
The correlation between TECS and REW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between TECS and REW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. REW — Ранг доходности на риск
TECS
REW
Сравнение TECS c REW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | REW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.99 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и REW
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и REW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.10% | -62.24% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -86.76% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -93.62% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.79% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -86.90% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.56% | 30.17% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и REW
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | REW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 24.76% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 39.69% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.31% | 47.45% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 52.55% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.84% | 49.29% | +23.55% |
Сравнение комиссий TECS и REW
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии REW в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и REW
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности REW в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.06% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.89% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TECS and REW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TECS has higher volatility (36.67%) compared to REW (24.76%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs REW's -99.99%.
On 10-year performance, REW leads with -45.02% vs -62.30% for TECS. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 24.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REW has performed better with a -45.02% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
REW has the higher dividend yield at 10.06%, compared with 7.89% for TECS.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for REW.
TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и REW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор