PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с REW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECSREW
Дох-ть с нач. г.-51.36%-34.42%
Дох-ть за 1 год-63.40%-45.75%
Дох-ть за 3 года-47.32%-26.67%
Дох-ть за 5 лет-64.62%-45.39%
Дох-ть за 10 лет-57.30%-40.11%
Коэф-т Шарпа-1.00-1.06
Коэф-т Сортино-1.79-1.71
Коэф-т Омега0.800.81
Коэф-т Кальмара-0.65-0.47
Коэф-т Мартина-1.46-1.50
Индекс Язвы44.14%31.43%
Дневная вол-ть64.77%44.28%
Макс. просадка-100.00%-99.98%
Текущая просадка-100.00%-99.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TECS и REW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECS и REW

С начала года, TECS показывает доходность -51.36%, что значительно ниже, чем у REW с доходностью -34.42%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям REW по среднегодовой доходности: -57.30% против -40.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-25.00%
TECS
REW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и REW

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии REW в 0.95%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии REW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c REW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraShort Technology (REW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.46
REW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.50

Сравнение коэффициента Шарпа TECS и REW

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REW равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и REW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00
-1.06
TECS
REW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и REW

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности REW в 6.58%


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
2.99%4.34%0.00%0.00%0.15%1.49%0.54%
REW
ProShares UltraShort Technology
6.58%5.98%0.22%0.00%0.28%1.80%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TECS и REW

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке REW в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и REW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.98%
TECS
REW

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и REW

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с ProShares UltraShort Technology (REW) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.76%
11.64%
TECS
REW