PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -62.30% против -55.90% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between TECS and SQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between TECS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZTECS с VOO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

TECS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-1.35

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
-2.57

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.73

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.79

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-1.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

-0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.88

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TECS и SQQQ

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-65.95%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-92.38%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-97.23%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-92.40%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

35.96%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SQQQ

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

13.81%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

36.46%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

47.79%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

66.61%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

66.10%

+6.07%

Сравнение комиссий TECS и SQQQ

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SQQQ

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TECS and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SQQQ leads with -55.90% vs -62.30% for TECS. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -55.90% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 10.43% for TECS.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for SQQQ.

TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор