PortfoliosLab logo
Сравнение TECS с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECS и SQQQ составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности TECS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-100.00%
TECS
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECS:

-0.49

SQQQ:

-0.58

Коэф-т Сортино

TECS:

-0.24

SQQQ:

-0.50

Коэф-т Омега

TECS:

0.97

SQQQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

TECS:

-0.43

SQQQ:

-0.43

Коэф-т Мартина

TECS:

-1.11

SQQQ:

-1.17

Индекс Язвы

TECS:

39.26%

SQQQ:

36.71%

Дневная вол-ть

TECS:

89.28%

SQQQ:

75.02%

Макс. просадка

TECS:

-100.00%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

TECS:

-99.99%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -55.70% против -50.76% соответственно.


TECS

С начала года

8.08%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

2.04%

1 год

-40.18%

5 лет

-57.23%

10 лет

-55.70%

SQQQ

С начала года

6.61%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-5.79%

1 год

-39.95%

5 лет

-52.57%

10 лет

-50.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и SQQQ

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.


График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECS и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECS: -0.49
SQQQ: -0.58
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECS: -0.24
SQQQ: -0.50
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TECS: 0.97
SQQQ: 0.93
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECS: -0.43
SQQQ: -0.43
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECS: -1.11
SQQQ: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.58
TECS
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SQQQ

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SQQQ в 8.71%


TTM20242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
4.62%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
8.71%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TECS и SQQQ

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-100.00%
TECS
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SQQQ

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 64.45% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 56.15%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.45%
56.15%
TECS
SQQQ