Сравнение TECS с SQQQ
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.11%/yr vs -54.92%/yr for SQQQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -61.11% против -54.92% соответственно.
TECS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 13.51%
- 6 месяцев
- -53.35%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- -58.77%
- 5 лет*
- -55.06%
- 10 лет*
- -61.11%
SQQQ
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- -51.09%
- 3 года*
- -49.80%
- 5 лет*
- -45.39%
- 10 лет*
- -54.92%
Сравнение доходности по годам TECS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -54.72% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -36.02% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between TECS and SQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between TECS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TECS
SQQQ
Сравнение TECS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.84 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.53 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и SQQQ
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -61.03% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -92.51% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -97.27% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -92.76% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.54% | 33.52% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SQQQ
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 28.57% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.12%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.57% | 22.12% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 46.34% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 56.08% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.32% | 67.92% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.13% | 66.58% | +6.55% |
Сравнение комиссий TECS и SQQQ
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SQQQ
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.34% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.16% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TECS and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TECS has higher volatility (28.57%) compared to SQQQ (22.12%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SQQQ leads with -54.92% vs -61.11% for TECS. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -54.92% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 7.16% for TECS.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for SQQQ.
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор