Сравнение TECS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
TECS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECS или SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SQQQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECS показывает доходность -48.14%, а SQQQ немного выше – -46.91%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -56.85% против -52.05% соответственно.
TECS
-48.14%
0.84%
-27.50%
-55.69%
-63.96%
-56.85%
SQQQ
-46.91%
-3.62%
-27.94%
-55.22%
-59.12%
-52.05%
Основные характеристики
| TECS | SQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | -1.06 |
| Коэф-т Сортино | -1.32 | -1.78 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.55 | -0.55 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | -1.43 |
| Индекс Язвы | 38.96% | 38.64% |
| Дневная вол-ть | 64.83% | 52.33% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.99% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и SQQQ
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между TECS и SQQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SQQQ
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SQQQ в 9.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 1.74% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 2.10% | 0.54% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.27% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и SQQQ
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SQQQ
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.