PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECSSQQQ
Дох-ть с нач. г.-51.36%-47.81%
Дох-ть за 1 год-63.40%-60.40%
Дох-ть за 3 года-47.32%-37.77%
Дох-ть за 5 лет-64.62%-59.34%
Дох-ть за 10 лет-57.30%-52.42%
Коэф-т Шарпа-1.00-1.18
Коэф-т Сортино-1.79-2.14
Коэф-т Омега0.800.77
Коэф-т Кальмара-0.65-0.61
Коэф-т Мартина-1.46-1.43
Индекс Язвы44.14%43.11%
Дневная вол-ть64.77%52.23%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECS и SQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SQQQ

С начала года, TECS показывает доходность -51.36%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -47.81%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -57.30% против -52.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
TECS
SQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и SQQQ

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.46
SQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.43

Сравнение коэффициента Шарпа TECS и SQQQ

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.30-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00
-1.18
TECS
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SQQQ

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SQQQ в 11.37%


TTM2023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
2.99%4.34%0.00%0.00%0.15%1.49%0.54%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.37%8.01%0.28%0.00%2.14%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TECS и SQQQ

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
TECS
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SQQQ

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.76%
15.04%
TECS
SQQQ