PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с BERZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECS returned -64.46%/yr vs -77.36%/yr for BERZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.

Доходность

Сравнение доходности TECS и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECS показывает доходность -62.68%, а BERZ немного ниже – -63.63%.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

BERZ

1 день
4.46%
1 месяц
-30.10%
С начала года
-63.63%
6 месяцев
-63.44%
1 год
-85.50%
3 года*
-77.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-39.20%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-63.63%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%

Correlation

The correlation between TECS and BERZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between TECS and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с VOO
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA

Доходность на риск

TECS vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-1.13

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
-2.87

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.70

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.52

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-1.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.74

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TECS и BERZ

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.80%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-87.32%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-98.97%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.78%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-71.59%

-25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

56.33%

-11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и BERZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 22.21%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

24.04%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

58.07%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

75.87%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

92.18%

-17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

92.18%

-20.01%

Сравнение комиссий TECS и BERZ

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и BERZ

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TECS and BERZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (24.04%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, TECS leads with -64.46% vs -77.36% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECS has performed better with a -64.46% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for BERZ.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for BERZ.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор