PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с BERZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECSBERZ
Дох-ть с нач. г.-51.36%-63.23%
Дох-ть за 1 год-63.40%-75.34%
Дох-ть за 3 года-47.32%-56.08%
Коэф-т Шарпа-1.00-1.07
Коэф-т Сортино-1.79-2.29
Коэф-т Омега0.800.76
Коэф-т Кальмара-0.65-0.79
Коэф-т Мартина-1.46-1.37
Индекс Язвы44.14%55.51%
Дневная вол-ть64.77%71.20%
Макс. просадка-100.00%-96.94%
Текущая просадка-100.00%-96.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECS и BERZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECS и BERZ

С начала года, TECS показывает доходность -51.36%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -63.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.15%
-47.79%
TECS
BERZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и BERZ

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.46
BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.37

Сравнение коэффициента Шарпа TECS и BERZ

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00
-1.07
TECS
BERZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и BERZ

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
2.99%4.34%0.00%0.00%0.15%1.49%0.54%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и BERZ

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -96.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и BERZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-91.41%
-96.94%
TECS
BERZ

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и BERZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 17.76%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.76%
21.84%
TECS
BERZ