PortfoliosLab logo
Сравнение TECS с BERZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECS и BERZ составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TECS и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.23%
-95.33%
TECS
BERZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECS:

-0.49

BERZ:

-0.65

Коэф-т Сортино

TECS:

-0.24

BERZ:

-0.69

Коэф-т Омега

TECS:

0.97

BERZ:

0.91

Коэф-т Кальмара

TECS:

-0.43

BERZ:

-0.65

Коэф-т Мартина

TECS:

-1.11

BERZ:

-1.37

Индекс Язвы

TECS:

39.26%

BERZ:

46.67%

Дневная вол-ть

TECS:

89.28%

BERZ:

99.00%

Макс. просадка

TECS:

-100.00%

BERZ:

-97.97%

Текущая просадка

TECS:

-99.99%

BERZ:

-97.48%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -11.06%.


TECS

С начала года

8.08%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

2.04%

1 год

-40.18%

5 лет

-57.23%

10 лет

-55.70%

BERZ

С начала года

-11.06%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-28.91%

1 год

-61.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и BERZ

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.


График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECS и BERZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECS c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECS: -0.49
BERZ: -0.65
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECS: -0.24
BERZ: -0.69
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TECS: 0.97
BERZ: 0.91
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECS: -0.47
BERZ: -0.65
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECS: -1.11
BERZ: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.65
TECS
BERZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и BERZ

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
4.62%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и BERZ

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и BERZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.57%
-97.48%
TECS
BERZ

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и BERZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 64.45%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 73.78%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.45%
73.78%
TECS
BERZ