Сравнение TECS с BERZ
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECS returned -62.64%/yr vs -74.39%/yr for BERZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности TECS и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -58.96%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью -54.07%.
TECS
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -58.96%
- 6 месяцев
- -56.86%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -62.64%
- 5 лет*
- -56.87%
- 10 лет*
- -62.30%
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -58.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -36.86% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
Correlation
The correlation between TECS and BERZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between TECS and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. BERZ — Ранг доходности на риск
TECS
BERZ
Сравнение TECS c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.50 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и BERZ
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.80% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.10% | -84.60% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -98.87% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.72% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -71.83% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.56% | 52.07% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и BERZ
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 34.25%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 34.25% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 63.61% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.31% | 81.43% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 92.78% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.84% | 92.78% | -19.94% |
Сравнение комиссий TECS и BERZ
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и BERZ
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.89% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and BERZ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (36.67%) compared to BERZ (34.25%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, TECS leads with -62.64% vs -74.39% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 34.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECS has performed better with a -62.64% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for BERZ.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for BERZ.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор