PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECS с BERZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECS и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.38%
-40.53%
TECS
BERZ

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -50.68%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -63.54%.


TECS

С начала года

-50.68%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-32.01%

1 год

-56.59%

5 лет (среднегодовая)

-64.43%

10 лет (среднегодовая)

-56.96%

BERZ

С начала года

-63.54%

1 месяц

-14.14%

6 месяцев

-43.18%

1 год

-70.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TECSBERZ
Коэф-т Шарпа-0.88-0.99
Коэф-т Сортино-1.41-1.90
Коэф-т Омега0.840.80
Коэф-т Кальмара-0.57-0.73
Коэф-т Мартина-1.45-1.35
Индекс Язвы39.45%52.36%
Дневная вол-ть64.61%71.08%
Макс. просадка-100.00%-97.18%
Текущая просадка-100.00%-96.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECS и BERZ

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.


TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECS и BERZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECS c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.88-0.99
Коэффициент Сортино TECS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.41-1.90
Коэффициент Омега TECS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.840.80
Коэффициент Кальмара TECS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.62-0.73
Коэффициент Мартина TECS, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.45-1.35
TECS
BERZ

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88
-0.99
TECS
BERZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и BERZ

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.35%3.94%0.00%0.00%1.49%1.49%0.33%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и BERZ

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -97.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и BERZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-91.38%
-96.96%
TECS
BERZ

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и BERZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 18.28%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.28%
22.80%
TECS
BERZ