Сравнение TECS с SSG
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.60%/yr vs -62.53%/yr for SSG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TECS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SSG.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECS показывает доходность -59.96%, а SSG немного ниже – -60.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TECS имеют среднегодовую доходность -62.60%, а акции SSG немного впереди с -62.53%.
TECS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -59.96%
- 6 месяцев
- -57.91%
- 1 год
- -74.73%
- 3 года*
- -63.23%
- 5 лет*
- -57.08%
- 10 лет*
- -62.60%
SSG
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -60.68%
- 6 месяцев
- -59.61%
- 1 год
- -77.25%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -66.60%
- 10 лет*
- -62.53%
Сравнение доходности по годам TECS и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -59.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -60.68% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
Correlation
The correlation between TECS and SSG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.84 |
The correlation between TECS and SSG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. SSG — Ранг доходности на риск
TECS
SSG
Сравнение TECS c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.98 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.67 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и SSG
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -78.79% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -98.56% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -99.66% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -88.61% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | 46.37% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SSG
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) с волатильностью 33.06%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.84% | 33.06% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 54.41% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 68.59% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 78.56% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 69.62% | +3.21% |
Сравнение комиссий TECS и SSG
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SSG
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности SSG в 10.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 10.37% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.09% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and SSG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (35.84%) compared to SSG (33.06%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SSG's -100.00%.
On 10-year performance, SSG leads with -62.53% vs -62.60% for TECS. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 33.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSG has performed better with a -62.53% return vs -62.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
SSG has the higher dividend yield at 10.37%, compared with 8.09% for TECS.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.95% for SSG.
TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор