PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSG с SMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с SMG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG).

SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или SMG.

Корреляция

Корреляция между SSG и SMG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.64

SMG:

-0.14

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.81

SMG:

0.06

Коэф-т Омега

SSG:

0.90

SMG:

1.01

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.68

SMG:

-0.11

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.56

SMG:

-0.36

Индекс Язвы

SSG:

43.53%

SMG:

23.17%

Дневная вол-ть

SSG:

102.43%

SMG:

45.80%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

SMG:

-83.55%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

SMG:

-71.65%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -56.47% против 2.11% соответственно.

SSG

С начала года

-32.40%

1 месяц

-44.47%

6 месяцев

-35.72%

1 год

-66.57%

5 лет

-64.63%

10 лет

-56.47%

SMG

С начала года

-4.87%

1 месяц

19.70%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-4.81%

5 лет

-12.94%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и SMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SMG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SMG

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности SMG в 4.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		10.22%7.66%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.23%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%

Просадки

Сравнение просадок SSG и SMG

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SMG

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...