Сравнение SSG с SMG

С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -58.98% против 1.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SMG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SSG и SMG составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SMG в 4.33%

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SMG.

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.