Сравнение SSG с SMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG).
SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или SMG.
Основные характеристики
| SSG | SMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -69.56% | 17.72% |
| Дох-ть за 1 год | -79.36% | 43.39% |
| Дох-ть за 3 года | -61.92% | -17.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -65.68% | -2.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -54.56% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 79.97% | 45.05% |
| Макс. просадка | -100.00% | -83.55% |
| Текущая просадка | -100.00% | -67.60% |
Корреляция
Корреляция между SSG и SMG составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SMG
С начала года, SSG показывает доходность -69.56%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -54.56% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSG c SMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SMG
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности SMG в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.45% | 6.73% | 0.36% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.63% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% | 6.06% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SMG
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SMG
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.