PortfoliosLab logo
Сравнение SSG с SMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSG и SMG составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SSG и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
86.44%
SSG
SMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.61

SMG:

-0.44

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.61

SMG:

-0.35

Коэф-т Омега

SSG:

0.93

SMG:

0.95

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.62

SMG:

-0.25

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.17

SMG:

-0.92

Индекс Язвы

SSG:

53.05%

SMG:

21.20%

Дневная вол-ть

SSG:

102.35%

SMG:

44.48%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

SMG:

-83.55%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

SMG:

-75.90%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у SMG с доходностью -19.14%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -55.25% против 0.59% соответственно.


SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-60.86%

5 лет

-63.01%

10 лет

-55.25%

SMG

С начала года

-19.14%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-18.46%

5 лет

-13.16%

10 лет

0.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и SMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSG: -0.61
SMG: -0.44
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSG: -0.61
SMG: -0.35
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSG: 0.93
SMG: 0.95
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSG: -0.62
SMG: -0.25
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSG: -1.17
SMG: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SMG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.44
SSG
SMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SMG

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SMG в 4.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
7.13%7.66%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company
4.97%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%

Просадки

Сравнение просадок SSG и SMG

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-75.90%
SSG
SMG

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SMG

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 19.14%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
19.14%
SSG
SMG