PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с SMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SMG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) is a stock. Over the past 10 years, SSG returned -62.09%/yr vs 2.73%/yr for SMG. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -62.09% против 2.73% соответственно.

SSG

1 день
12.02%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-57.87%
1 год
-78.94%
3 года*
-74.04%
5 лет*
-66.24%
10 лет*
-62.09%

SMG

1 день
1.24%
1 месяц
7.32%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.01%
1 год
4.51%
3 года*
8.00%
5 лет*
-16.76%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		11.08%-8.01%8.28%36.92%-68.81%-18.03%96.18%77.05%-41.00%14.46%

Correlation

The correlation between SSG and SMG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between SSG and SMG has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

The Scotts Miracle-Gro Company

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZKSSG с QQQ
Часто сравнивают с SMG:
SMG с JAZZSMG с FLSMG с NVDASMG с FLGTSMG с SPYSMG с LXUSMG с SCHD

Доходность на риск

SSG vs. SMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMG
Ранг доходности на риск SMG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.13

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
0.42

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.05

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.19

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

0.34

-1.97

SSG vs. SMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SMG равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SMG

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.55%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.92%

-23.85%

-56.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-47.42%

-51.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-78.41%

-21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-83.55%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-69.55%

-30.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-22.04%

-66.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.14%

13.31%

+37.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SMG

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.37%

10.03%

+23.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.63%

26.49%

+28.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.68%

34.25%

+34.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.55%

46.34%

+32.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.63%

40.43%

+29.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SMG

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности SMG в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.16%4.52%3.98%4.14%5.43%1.59%3.72%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SMG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (33.37%) compared to SMG (10.03%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SMG's -83.55%.

SMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор