Сравнение SSG с SMG
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) is a stock. Over the past 10 years, SSG returned -61.16%/yr vs 1.41%/yr for SMG. Their -0.37 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -60.78%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -61.16% против 1.41% соответственно.
SSG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -8.28%
- 6 месяцев
- -61.78%
- С начала года
- -60.78%
- 1 год
- -72.16%
- 3 года*
- -73.23%
- 5 лет*
- -65.77%
- 10 лет*
- -61.16%
- Всё время*
- -48.90%
SMG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 7.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.32M | $73.13M | $61.75M | |
| $11.56M | $12.15M | $12.73M |
Сравнение доходности по годам SSG и SMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -60.78% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 15.70% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
Correlation
The correlation between SSG and SMG is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.37 |
Over the past year, the inverse relationship between SSG and SMG has weakened: their correlation has moved from -0.37 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. SMG — Ранг доходности на риск
SSG
SMG
Сравнение SSG c SMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | SMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.63 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.32 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и SMG
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.55% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.90% | -20.12% | -54.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -47.42% | -51.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | -76.67% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -83.55% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -68.28% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.67% | -22.20% | -66.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 9.56% | +35.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SMG
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 29.66% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 15.05% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.49% | 30.14% | +32.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.21% | 36.63% | +38.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.76% | 46.80% | +32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.29% | 40.71% | +29.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SMG
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности SMG в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.99% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 10.39% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and SMG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (29.66%) compared to SMG (15.05%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SMG's -83.55%.
SMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и SMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор