Сравнение SSG с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
SSG и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или PSI.
Основные характеристики
| SSG | PSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -69.56% | 7.72% |
| Дох-ть за 1 год | -79.36% | 24.34% |
| Дох-ть за 3 года | -61.92% | 6.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -65.68% | 22.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -54.56% | 21.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 79.97% | 34.43% |
| Макс. просадка | -100.00% | -62.96% |
| Текущая просадка | -100.00% | -20.14% |
Корреляция
Корреляция между SSG и PSI составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SSG и PSI
С начала года, SSG показывает доходность -69.56%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: -54.56% против 21.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и PSI
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSG c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и PSI
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности PSI в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.45% | 6.73% | 0.36% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.19% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и PSI
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и PSI
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.