PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с PSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.09%/yr vs 35.27%/yr for PSI. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности SSG и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: -62.09% против 35.27% соответственно.

SSG

1 день
12.02%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-57.87%
1 год
-78.94%
3 года*
-74.04%
5 лет*
-66.24%
10 лет*
-62.09%

PSI

1 день
-7.60%
1 месяц
10.87%
С начала года
116.16%
6 месяцев
110.97%
1 год
200.81%
3 года*
58.76%
5 лет*
32.86%
10 лет*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		116.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between SSG and PSI is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.90

The correlation between SSG and PSI shifts across timeframes, from -0.90 (10 years) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSG и PSI

Секторы
SSG
PSI

Финансовые услуги

116.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
116.6%
PSI

-

Сырьевые материалы

SSG

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

PSI

-

Энергетика

SSG

-

PSI

-

Здравоохранение

SSG

-

PSI

-

Промышленность

SSG

-

PSI
1.6%

Недвижимость

SSG

-

PSI

-

Технологии

SSG

-

PSI
98.4%

Коммунальные услуги

SSG

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с SOXQSSG с SZKSSG с QQQ
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

SSG vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
4.79

-5.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
4.40

-7.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.61

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

13.06

-14.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

45.36

-47.00

SSG vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и PSI

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-62.96%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.92%

-15.48%

-64.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-41.07%

-57.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-44.85%

-54.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-44.85%

-55.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.60%

-92.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-15.90%

-72.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.14%

4.45%

+46.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и PSI

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.37%

21.88%

+11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.63%

35.15%

+19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.68%

42.19%

+26.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.55%

38.84%

+39.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.63%

35.61%

+34.02%

Сравнение комиссий SSG и PSI

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и PSI

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and PSI have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (33.37%) compared to PSI (21.88%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 35.27% vs -62.09% for SSG. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 21.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 35.27% return vs -62.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.03% for PSI.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while PSI is Semiconductors. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор