PortfoliosLab logo
Сравнение SSG с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSG и PSI составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SSG и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
771.13%
SSG
PSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.61

PSI:

-0.22

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.61

PSI:

-0.01

Коэф-т Омега

SSG:

0.93

PSI:

1.00

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.62

PSI:

-0.25

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.17

PSI:

-0.62

Индекс Язвы

SSG:

53.05%

PSI:

16.39%

Дневная вол-ть

SSG:

102.35%

PSI:

46.12%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

PSI:

-62.96%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

PSI:

-29.94%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью -19.35%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: -55.42% против 18.77% соответственно.


SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-57.59%

5 лет

-62.96%

10 лет

-55.42%

PSI

С начала года

-19.35%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-14.29%

5 лет

17.93%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSG и PSI

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.


График комиссии SSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSG: 0.95%
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSI: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и PSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSG: -0.61
PSI: -0.22
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSG: -0.61
PSI: -0.01
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSG: 0.93
PSI: 1.00
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSG: -0.62
PSI: -0.25
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSG: -1.17
PSI: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.22
SSG
PSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и PSI

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности PSI в 0.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
7.14%7.68%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SSG и PSI

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-29.94%
SSG
PSI

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и PSI

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 26.89%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
26.89%
SSG
PSI