Сравнение SSG с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
SSG и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или PSI.
Корреляция
Корреляция между SSG и PSI составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SSG и PSI
Основные характеристики
SSG:
-0.47
PSI:
-0.40
SSG:
-0.26
PSI:
-0.30
SSG:
0.97
PSI:
0.96
SSG:
-0.44
PSI:
-0.53
SSG:
-0.79
PSI:
-1.12
SSG:
55.29%
PSI:
13.70%
SSG:
92.11%
PSI:
38.70%
SSG:
-100.00%
PSI:
-62.96%
SSG:
-100.00%
PSI:
-28.41%
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью -17.59%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: -54.31% против 18.82% соответственно.
SSG
23.73%
20.10%
-2.41%
-42.84%
-63.64%
-54.31%
PSI
-17.59%
-12.32%
-13.82%
-16.15%
22.69%
18.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и PSI
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSG и PSI
SSG
PSI
Сравнение SSG c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и PSI
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PSI в 0.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 3.12% | 4.65% | 5.71% | 0.07% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.19% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и PSI
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и PSI
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 25.40% по сравнению с Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.