PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

SSG и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSG и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSG и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-5.39%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: -58.98% против 27.88% соответственно.

SSG

1 день
-3.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-77.08%
3 года*
-70.14%
5 лет*
-61.10%
10 лет*
-58.98%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с SZKSSG с SOXQSSG с USDSSG с ^GSPC
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий SSG и PSI

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

SSG vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

2.39

-3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.92

2.87

-4.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.40

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.63

-6.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

20.32

-21.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.39

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

0.50

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.81

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.51

-1.26

Корреляция

Корреляция между SSG и PSI составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и PSI

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		5.52%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SSG и PSI

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-62.96%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.01%

-18.67%

-66.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.37%

-44.85%

-54.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-44.85%

-55.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.31%

-92.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.49%

-16.05%

-72.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.57%

5.17%

+68.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и PSI

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

15.33%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

29.78%

+19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.15%

43.67%

+33.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

37.34%

+39.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.55%

34.67%

+33.88%