Сравнение SSG с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
SSG и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или PSI.
Корреляция
Корреляция между SSG и PSI составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SSG и PSI
Основные характеристики
SSG:
-0.80
PSI:
0.52
SSG:
-1.39
PSI:
0.89
SSG:
0.85
PSI:
1.12
SSG:
-0.72
PSI:
0.73
SSG:
-1.29
PSI:
1.68
SSG:
55.94%
PSI:
11.54%
SSG:
90.41%
PSI:
37.51%
SSG:
-100.00%
PSI:
-62.96%
SSG:
-100.00%
PSI:
-11.07%
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: -55.65% против 21.72% соответственно.
SSG
-4.77%
3.23%
-42.75%
-70.45%
-65.54%
-55.65%
PSI
2.38%
-3.15%
12.23%
16.37%
21.20%
21.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и PSI
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSG и PSI
SSG
PSI
Сравнение SSG c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и PSI
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности PSI в 0.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 6.27% | 5.97% | 5.20% | 0.36% | 0.00% | 0.07% | 0.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.14% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и PSI
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и PSI
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 36.12% по сравнению с Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.