PortfoliosLab logo
Сравнение SSG с SZK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSG и SZK составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SSG и SZK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-98.40%
SSG
SZK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.61

SZK:

-0.41

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.61

SZK:

-0.44

Коэф-т Омега

SSG:

0.93

SZK:

0.95

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.62

SZK:

-0.11

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.17

SZK:

-1.05

Индекс Язвы

SSG:

53.05%

SZK:

10.40%

Дневная вол-ть

SSG:

102.35%

SZK:

26.23%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

SZK:

-99.40%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

SZK:

-99.23%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у SZK с доходностью -6.23%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SZK по среднегодовой доходности: -55.42% против -20.31% соответственно.


SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-57.59%

5 лет

-62.96%

10 лет

-55.42%

SZK

С начала года

-6.23%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-0.16%

1 год

-10.24%

5 лет

-20.61%

10 лет

-20.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSG и SZK

И SSG, и SZK имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSG: 0.95%
График комиссии SZK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SZK: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и SZK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SZK
Ранг риск-скорректированной доходности SZK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c SZK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSG: -0.61
SZK: -0.41
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSG: -0.61
SZK: -0.44
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSG: 0.93
SZK: 0.95
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSG: -0.62
SZK: -0.11
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSG: -1.17
SZK: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SZK равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SZK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.41
SSG
SZK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SZK

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SZK в 5.54%


TTM2024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
7.14%7.68%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
5.54%5.70%4.03%0.56%0.00%0.18%1.69%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SSG и SZK

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SZK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.23%
SSG
SZK

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SZK

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
15.26%
SSG
SZK