PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSG с SZK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SSG и SZK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSG и SZK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
-5.39%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-9.90%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у SZK с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SZK по среднегодовой доходности: -58.98% против -16.22% соответственно.


SSG

1 день
-3.97%
1 месяц
3.53%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-77.08%
3 года*
-70.14%
5 лет*
-61.10%
10 лет*
-58.98%

SZK

1 день
0.91%
1 месяц
17.18%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.05%
1 год
0.46%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares UltraShort Consumer Goods

Сравнение комиссий SSG и SZK

И SSG, и SZK имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SSG vs. SZK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 44
Ранг коэф-та Мартина

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SZK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SSGSZKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.02

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.92

0.22

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.03

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.02

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

0.04

-1.10

SSG vs. SZK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SZK равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SZK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SSGSZKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.02

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

-0.15

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между SSG и SZK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SZK

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SZK в 2.63%


TTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
5.52%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.63%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SSG и SZK

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SZK.


Загрузка...

Показатели просадок


SSGSZKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.40%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.01%

-29.26%

-55.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.37%

-41.81%

-57.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-86.85%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.24%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.49%

-81.84%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.57%

12.81%

+60.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SZK

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SSGSZKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

7.55%

+14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

18.67%

+30.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.15%

27.25%

+49.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

31.34%

+45.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.55%

33.46%

+35.09%