Сравнение SSG с SZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK).
SSG и SZK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или SZK.
Основные характеристики
| SSG | SZK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -78.85% | -15.39% |
| Дох-ть за 1 год | -83.38% | -22.65% |
| Дох-ть за 3 года | -62.27% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -66.83% | -22.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -56.25% | -21.19% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | -1.18 |
| Коэф-т Сортино | -2.48 | -1.69 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 0.82 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | -1.31 |
| Индекс Язвы | 63.96% | 18.01% |
| Дневная вол-ть | 81.73% | 20.02% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.40% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.22% |
Корреляция
Корреляция между SSG и SZK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SZK
С начала года, SSG показывает доходность -78.85%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -15.39%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SZK по среднегодовой доходности: -56.25% против -21.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и SZK
И SSG, и SZK имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSG c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SZK
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности SZK в 5.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 4.14% | 4.40% | 0.07% | 0.00% | 0.34% | 1.55% | 0.40% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 5.86% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.18% | 1.69% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SZK
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SZK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SZK
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.