Сравнение SSG с SZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK).
SSG и SZK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SZK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и SZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у SZK с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SZK по среднегодовой доходности: -58.98% против -16.22% соответственно.
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и SZK
И SSG, и SZK имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SSG vs. SZK — Ранг доходности на риск
SSG
SZK
Сравнение SSG c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | SZK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.02 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | 0.22 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.03 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.02 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.04 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.02 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.15 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | -0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SSG и SZK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SZK
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SZK в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SZK
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SZK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.40% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -29.26% | -55.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -41.81% | -57.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -86.85% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.24% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -81.84% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | 12.81% | +60.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SZK
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 7.55% | +14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 18.67% | +30.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.15% | 27.25% | +49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 31.34% | +45.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 33.46% | +35.09% |