Сравнение SSG с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SSG и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -58.98% против 50.62% соответственно.
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и USD
И SSG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SSG vs. USD — Ранг доходности на риск
SSG
USD
Сравнение SSG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.90 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | 2.44 | -4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.34 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.67 | -5.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 12.81 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.90 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.59 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | 0.74 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.41 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между SSG и USD составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и USD
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и USD
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.63% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -31.80% | -53.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -77.85% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -77.85% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -21.24% | -78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -32.60% | -55.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | 11.60% | +61.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и USD
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 22.10% и 21.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 21.67% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 48.73% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.15% | 77.08% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 76.24% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 68.85% | -0.30% |