PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.93%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -61.93% против 61.24% соответственно.

SSG

1 день
5.05%
1 месяц
-27.17%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-58.94%
1 год
-79.75%
3 года*
-74.69%
5 лет*
-66.61%
10 лет*
-61.93%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SSG and USD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.97

The correlation between SSG and USD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и USD

Секторы
SSG
USD

Финансовые услуги

50.7%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
50.7%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

SSG

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

USD

-

Энергетика

SSG

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SSG

-

USD

-

Промышленность

SSG

-

USD

-

Недвижимость

SSG

-

USD

-

Технологии

SSG

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

SSG

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZKSSG с QQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SSG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
4.12

-5.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
3.62

-6.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.48

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

7.94

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

22.96

-24.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

4.12

-5.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

0.89

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

0.89

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.49

-1.27

Просадки

Сравнение просадок SSG и USD

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.63%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-31.80%

-49.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.49%

-64.46%

-34.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.64%

-77.85%

-21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-77.85%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.07%

-93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-32.35%

-56.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.76%

10.98%

+39.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и USD

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 22.29% и 21.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.29%

21.29%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.74%

46.74%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.84%

61.28%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.35%

76.56%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.97%

69.24%

-0.27%

Сравнение комиссий SSG и USD

И SSG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и USD

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SSG and USD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (22.29%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -61.93% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, USD has been the lower-risk option at 21.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -61.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.23% for USD.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор