PortfoliosLab logo
Сравнение SSG с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSG и USD составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SSG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
3,837.83%
SSG
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.61

USD:

-0.02

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.61

USD:

0.67

Коэф-т Омега

SSG:

0.93

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.62

USD:

-0.03

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.17

USD:

-0.07

Индекс Язвы

SSG:

53.05%

USD:

28.49%

Дневная вол-ть

SSG:

102.35%

USD:

99.55%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

USD:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -39.07%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -55.42% против 38.87% соответственно.


SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-57.59%

5 лет

-62.96%

10 лет

-55.42%

USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-12.36%

5 лет

46.95%

10 лет

38.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSG и USD

И SSG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSG: 0.95%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSG: -0.61
USD: -0.02
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSG: -0.61
USD: 0.67
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSG: 0.93
USD: 1.09
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSG: -0.62
USD: -0.03
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSG: -1.17
USD: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа USD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.02
SSG
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и USD

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности USD в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
7.14%7.68%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок SSG и USD

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-51.72%
SSG
USD

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и USD

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 49.02%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
49.02%
SSG
USD