Сравнение SSG с USD
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.16%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their -0.97 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -60.78%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -61.16% против 55.62% соответственно.
SSG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -8.28%
- 6 месяцев
- -61.78%
- С начала года
- -60.78%
- 1 год
- -72.16%
- 3 года*
- -73.23%
- 5 лет*
- -65.77%
- 10 лет*
- -61.16%
- Всё время*
- -48.90%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.56M | $12.15M | $12.73M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам SSG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -60.78% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SSG and USD is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.97 |
The correlation between SSG and USD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SSG и USD
Секторы
SSG
USD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SSG
USD
Сырьевые материалы
SSG
-
USD
-
Коммуникационные услуги
SSG
-
USD
-
Потребительский циклический сектор
SSG
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
SSG
-
USD
-
Энергетика
SSG
-
USD
Здравоохранение
SSG
-
USD
-
Промышленность
SSG
-
USD
-
Недвижимость
SSG
-
USD
-
Технологии
SSG
-
USD
Коммунальные услуги
SSG
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. USD — Ранг доходности на риск
SSG
USD
Сравнение SSG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.88 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.14 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и USD
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.63% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.90% | -39.33% | -35.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -64.46% | -34.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | -77.85% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -77.85% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.06% | -79.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.67% | -32.23% | -56.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 13.86% | +31.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и USD
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 29.66% и 28.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 28.60% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.49% | 61.51% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.21% | 74.08% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.76% | 78.90% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.29% | 70.45% | -0.16% |
Сравнение комиссий SSG и USD
И SSG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и USD
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 10.39% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and USD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (29.66%) compared to USD (28.60%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs -61.16% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, USD has been the lower-risk option at 28.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs -61.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SSG has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.33% for USD.
SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор