PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -61.11% против 56.23% соответственно.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SSG and USD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.97

The correlation between SSG and USD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и USD

Секторы
SSG
USD

Финансовые услуги

93.3%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
93.3%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

SSG

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

USD

-

Энергетика

SSG

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SSG

-

USD

-

Промышленность

SSG

-

USD

-

Недвижимость

SSG

-

USD

-

Технологии

SSG

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

SSG

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZKSSG с QQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SSG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.53

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.99

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.42

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

8.81

-10.39

SSG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и USD

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.63%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-31.80%

-44.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-64.46%

-34.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-77.85%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-77.85%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-24.58%

-75.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-32.25%

-56.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

12.32%

+32.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и USD

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 30.96% и 30.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

30.75%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

58.47%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

71.05%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

78.28%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

70.10%

-0.17%

Сравнение комиссий SSG и USD

И SSG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и USD

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SSG and USD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to USD (30.75%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -61.11% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, USD has been the lower-risk option at 30.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.35% for USD.

SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор