PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -61.11% против 35.15% соответственно.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SSG and SMH is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.95

The correlation between SSG and SMH has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SMH

Секторы
SSG
SMH

Финансовые услуги

93.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
93.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

SSG

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SMH

-

Энергетика

SSG

-

SMH

-

Здравоохранение

SSG

-

SMH

-

Промышленность

SSG

-

SMH

-

Недвижимость

SSG

-

SMH

-

Технологии

SSG

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

SSG

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с USDSSG с SMGSSG с SOXQSSG с PSISSG с SZKSSG с QQQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SSG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.65

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.97

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

6.54

-7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

20.41

-21.98

SSG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SMH

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.96%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-14.95%

-61.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-35.74%

-62.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-45.30%

-54.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-45.30%

-54.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-14.95%

-85.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-40.93%

-47.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

4.78%

+39.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SMH

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

17.01%

+13.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

31.61%

+27.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

36.97%

+35.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

36.21%

+42.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

33.16%

+36.77%

Сравнение комиссий SSG и SMH

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SMH

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SMH have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to SMH (17.01%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 35.15% vs -61.11% for SSG. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 35.15% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.19% for SMH.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор