PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -62.09%/yr vs 37.85%/yr for SMH. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -58.97%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции SSG уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -62.09% против 37.85% соответственно.

SSG

1 день
12.02%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-58.97%
6 месяцев
-57.87%
1 год
-78.94%
3 года*
-74.04%
5 лет*
-66.24%
10 лет*
-62.09%

SMH

1 день
-7.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
72.73%
6 месяцев
71.29%
1 год
138.23%
3 года*
62.28%
5 лет*
38.18%
10 лет*
37.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-58.97%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.73%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SSG and SMH is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.95

The correlation between SSG and SMH has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SMH

Секторы
SSG
SMH

Финансовые услуги

116.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
116.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

SSG

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SMH

-

Энергетика

SSG

-

SMH

-

Здравоохранение

SSG

-

SMH

-

Промышленность

SSG

-

SMH

-

Недвижимость

SSG

-

SMH

-

Технологии

SSG

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

SSG

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZKSSG с QQQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SSG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
3.99

-5.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
4.05

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.58

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

9.31

-10.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

33.88

-35.51

SSG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SMH

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.96%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.92%

-14.93%

-64.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-35.74%

-62.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-45.30%

-54.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-45.30%

-54.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.01%

-92.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.60%

-41.01%

-47.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.14%

4.10%

+47.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SMH

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.37%

19.08%

+14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.63%

29.18%

+25.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.68%

34.87%

+33.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.55%

35.83%

+42.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.63%

32.97%

+36.66%

Сравнение комиссий SSG и SMH

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SMH

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		12.72%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SMH have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (33.37%) compared to SMH (19.08%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.85% vs -62.09% for SSG. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.85% return vs -62.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.18% for SMH.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор