PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSG с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с SOXS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SSG и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или SOXS.

Корреляция

Корреляция между SSG и SOXS составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.64

SOXS:

-0.44

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.86

SOXS:

-0.07

Коэф-т Омега

SSG:

0.90

SOXS:

0.99

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.69

SOXS:

-0.63

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.53

SOXS:

-1.64

Индекс Язвы

SSG:

45.13%

SOXS:

38.75%

Дневная вол-ть

SSG:

102.63%

SOXS:

131.39%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -32.66%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -48.18%. За последние 10 лет акции SSG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -56.52% против -68.01% соответственно.

SSG

С начала года

-32.66%

1 месяц

-36.54%

6 месяцев

-31.20%

1 год

-65.56%

5 лет

-65.28%

10 лет

-56.52%

SOXS

С начала года

-48.18%

1 месяц

-49.98%

6 месяцев

-48.36%

1 год

-58.05%

5 лет

-74.38%

10 лет

-68.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SSG и SOXS

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SOXS

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SOXS в 8.62%

TTM2024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		10.27%7.67%6.73%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		8.62%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SSG и SOXS

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SOXS

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 26.42%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 37.62%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...