Сравнение SSG с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SSG и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или SOXS.
Корреляция
Корреляция между SSG и SOXS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SOXS
Основные характеристики
SSG:
-0.93
SOXS:
-0.65
SSG:
-1.90
SOXS:
-0.80
SSG:
0.79
SOXS:
0.91
SSG:
-0.78
SOXS:
-0.67
SSG:
-1.26
SOXS:
-1.21
SSG:
62.06%
SOXS:
55.34%
SSG:
83.89%
SOXS:
103.51%
SSG:
-100.00%
SOXS:
-100.00%
SSG:
-100.00%
SOXS:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции SSG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -55.80% против -66.20% соответственно.
SSG
-4.92%
-1.86%
-33.83%
-77.30%
-65.70%
-55.80%
SOXS
-11.04%
2.45%
-10.03%
-65.55%
-75.14%
-66.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и SOXS
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSG и SOXS
SSG
SOXS
Сравнение SSG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SOXS
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SOXS в 6.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 6.66% | 6.33% | 2.36% | 0.07% | 0.00% | 0.34% | 1.37% | 0.63% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.11% | 5.43% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SOXS
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SOXS
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 20.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 26.91%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.