Сравнение SSG с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SSG и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или SOXS.
Основные характеристики
| SSG | SOXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -69.56% | -56.18% |
| Дох-ть за 1 год | -79.36% | -76.57% |
| Дох-ть за 3 года | -61.92% | -65.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -65.68% | -77.47% |
| Дох-ть за 10 лет | -54.56% | -65.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 79.97% | 100.48% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SSG и SOXS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SOXS
С начала года, SSG показывает доходность -69.56%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -56.18%. За последние 10 лет акции SSG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -54.56% против -65.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и SOXS
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SOXS
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности SOXS в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.45% | 6.73% | 0.36% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.63% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 5.56% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SOXS
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SOXS
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 28.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 35.88%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.