Сравнение SSG с SOXS
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.11%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SSG charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции SSG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -61.11% против -78.37% соответственно.
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам SSG и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between SSG and SOXS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between SSG and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SSG
SOXS
Сравнение SSG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.72 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.41 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и SOXS
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -97.89% | +21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -99.87% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | -99.98% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.64% | -92.63% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 68.36% | -23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SOXS
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 30.96%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 59.41% | -28.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | 109.76% | -50.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.23% | 126.44% | -54.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.15% | 113.26% | -34.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 103.02% | -33.09% |
Сравнение комиссий SSG и SOXS
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SOXS
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and SOXS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to SSG (30.96%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, SSG leads with -61.11% vs -78.37% for SOXS. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 30.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSG has performed better with a -61.11% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 9.21% for SSG.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор