Сравнение SSG с SOXS
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSG returned -61.16%/yr vs -78.31%/yr for SOXS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SSG charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -60.78%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.66%. За последние 10 лет акции SSG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -61.16% против -78.31% соответственно.
SSG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -8.28%
- 6 месяцев
- -61.78%
- С начала года
- -60.78%
- 1 год
- -72.16%
- 3 года*
- -73.23%
- 5 лет*
- -65.77%
- 10 лет*
- -61.16%
- Всё время*
- -48.90%
SOXS
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -89.70%
- С начала года
- -92.66%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- -85.99%
- 5 лет*
- -79.01%
- 10 лет*
- -78.31%
- Всё время*
- -71.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.91B | $3.44B | $3.36B | |
| $11.56M | $12.15M | $12.73M |
Сравнение доходности по годам SSG и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -60.78% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.66% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between SSG and SOXS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between SSG and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SSG
SOXS
Сравнение SSG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.99 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.34 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и SOXS
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.90% | -97.89% | +22.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | -99.87% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | -99.98% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.67% | -92.66% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 72.05% | -26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SOXS
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 29.66%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 56.43%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.66% | 56.43% | -26.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.49% | 118.41% | -55.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.21% | 133.96% | -58.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.76% | 114.97% | -35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.29% | 103.97% | -33.68% |
Сравнение комиссий SSG и SOXS
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SOXS
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности SOXS в 50.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 50.37% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 10.39% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and SOXS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (56.43%) compared to SSG (29.66%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, SSG leads with -61.16% vs -78.31% for SOXS. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 29.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSG has performed better with a -61.16% return vs -78.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 10.39% for SSG.
SSG is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSG и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор