PortfoliosLab logo
Сравнение SSG с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSG и SOXS составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности SSG и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
SSG
SOXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.61

SOXS:

-0.41

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.61

SOXS:

0.19

Коэф-т Омега

SSG:

0.93

SOXS:

1.02

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.62

SOXS:

-0.53

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.17

SOXS:

-1.27

Индекс Язвы

SSG:

53.05%

SOXS:

41.51%

Дневная вол-ть

SSG:

102.35%

SOXS:

130.05%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -16.63%. За последние 10 лет акции SSG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -55.42% против -66.47% соответственно.


SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-57.59%

5 лет

-62.96%

10 лет

-55.42%

SOXS

С начала года

-16.63%

1 месяц

-35.46%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-44.72%

5 лет

-72.10%

10 лет

-66.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSG и SOXS

SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXS: 1.08%
График комиссии SSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSG: -0.61
SOXS: -0.41
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSG: -0.61
SOXS: 0.19
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SSG: 0.93
SOXS: 1.02
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSG: -0.62
SOXS: -0.53
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSG: -1.17
SOXS: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.41
SSG
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SOXS

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SOXS в 5.36%


TTM2024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
7.14%7.68%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
5.36%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SSG и SOXS

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
SSG
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SOXS

Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 57.39%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 98.74%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
98.74%
SSG
SOXS