Сравнение SSG с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SSG и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или SOXS.
Корреляция
Корреляция между SSG и SOXS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SOXS
Основные характеристики
SSG:
-0.80
SOXS:
-0.54
SSG:
-1.39
SOXS:
-0.42
SSG:
0.85
SOXS:
0.95
SSG:
-0.72
SOXS:
-0.57
SSG:
-1.25
SOXS:
-1.25
SSG:
57.63%
SOXS:
45.76%
SSG:
90.45%
SOXS:
105.33%
SSG:
-100.00%
SOXS:
-100.00%
SSG:
-100.00%
SOXS:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -10.14%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -15.93%. За последние 10 лет акции SSG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -55.57% против -66.39% соответственно.
SSG
-10.14%
8.65%
-24.86%
-66.93%
-65.63%
-55.57%
SOXS
-15.93%
11.78%
-10.12%
-50.02%
-75.29%
-66.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и SOXS
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSG и SOXS
SSG
SOXS
Сравнение SSG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SOXS
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SOXS в 6.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 6.65% | 5.97% | 5.20% | 0.07% | 0.00% | 0.34% | 1.23% | 0.36% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.46% | 5.43% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SOXS
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SOXS
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 34.86% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 27.93%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.