Сравнение SSG с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SSG и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или SOXS.
Основные характеристики
| SSG | SOXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -78.85% | -63.13% |
| Дох-ть за 1 год | -83.38% | -77.24% |
| Дох-ть за 3 года | -62.27% | -62.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -66.83% | -76.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -56.25% | -66.08% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | -0.78 |
| Коэф-т Сортино | -2.48 | -1.47 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | -0.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | -1.25 |
| Индекс Язвы | 63.96% | 64.16% |
| Дневная вол-ть | 81.73% | 102.37% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SSG и SOXS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SOXS
С начала года, SSG показывает доходность -78.85%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -63.13%. За последние 10 лет акции SSG превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -56.25% против -66.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и SOXS
SSG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SOXS
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности SOXS в 7.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 4.14% | 4.40% | 0.07% | 0.00% | 0.34% | 1.55% | 0.40% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 7.80% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SOXS
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SOXS
Текущая волатильность для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) составляет 22.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 27.97%. Это указывает на то, что SSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.