PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSG с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSG с SOXQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SSG и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSG или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между SSG и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.64

SOXQ:

-0.03

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.81

SOXQ:

0.35

Коэф-т Омега

SSG:

0.90

SOXQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.68

SOXQ:

0.03

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.56

SOXQ:

0.06

Индекс Язвы

SSG:

43.53%

SOXQ:

16.94%

Дневная вол-ть

SSG:

102.43%

SOXQ:

44.92%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

SOXQ:

-16.27%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -0.98%.

SSG

С начала года

-32.40%

1 месяц

-41.70%

6 месяцев

-35.72%

1 год

-65.61%

5 лет

-65.22%

10 лет

-56.52%

SOXQ

С начала года

-0.98%

1 месяц

27.67%

6 месяцев

2.24%

1 год

-1.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SSG и SOXQ

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SOXQ

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности SOXQ в 0.69%

TTM2024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		10.22%7.66%6.73%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSG и SOXQ

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SOXQ

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...