PortfoliosLab logo
Сравнение SSG с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSG и SOXQ составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SSG и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.79%
37.48%
SSG
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSG:

-0.61

SOXQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

SSG:

-0.61

SOXQ:

0.16

Коэф-т Омега

SSG:

0.93

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

SSG:

-0.62

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

SSG:

-1.17

SOXQ:

-0.29

Индекс Язвы

SSG:

53.05%

SOXQ:

15.94%

Дневная вол-ть

SSG:

102.35%

SOXQ:

44.62%

Макс. просадка

SSG:

-100.00%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SSG:

-100.00%

SOXQ:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -14.65%.


SSG

С начала года

-3.07%

1 месяц

-21.99%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-57.59%

5 лет

-62.96%

10 лет

-55.42%

SOXQ

С начала года

-14.65%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-9.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSG и SOXQ

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


График комиссии SSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSG: 0.95%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSG и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSG
Ранг риск-скорректированной доходности SSG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SSG: -0.61
SOXQ: -0.11
Коэффициент Сортино SSG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SSG: -0.61
SOXQ: 0.16
Коэффициент Омега SSG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SSG: 0.93
SOXQ: 1.02
Коэффициент Кальмара SSG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SSG: -0.64
SOXQ: -0.12
Коэффициент Мартина SSG, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SSG: -1.17
SOXQ: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.11
SSG
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SOXQ

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SOXQ в 0.80%


TTM2024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors
7.14%7.68%6.72%0.36%0.00%0.34%1.81%0.63%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSG и SOXQ

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.08%
-27.82%
SSG
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SOXQ

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 25.99%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
25.99%
SSG
SOXQ