PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSG с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSG с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSG returned -66.19%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SSG и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSG показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

SSG

1 день
7.73%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
-51.72%
С начала года
-55.75%
1 год
-70.02%
3 года*
-71.55%
5 лет*
-66.19%
10 лет*
-61.11%

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSG и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-55.75%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-49.37%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between SSG and SOXQ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

-0.93

The correlation between SSG and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSG и SOXQ

Секторы
SSG
SOXQ

Финансовые услуги

93.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SSG
93.3%
SOXQ
0.1%

Сырьевые материалы

SSG

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SSG

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

SSG

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SSG

-

SOXQ

-

Энергетика

SSG

-

SOXQ

-

Здравоохранение

SSG

-

SOXQ

-

Промышленность

SSG

-

SOXQ

-

Недвижимость

SSG

-

SOXQ

-

Технологии

SSG

-

SOXQ
100.0%

Коммунальные услуги

SSG

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultrashort Semiconductors

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с USDSSG с SMGSSG с PSISSG с SZKSSG с QQQ
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

SSG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.64

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.90

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

5.83

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

20.69

-22.26

SSG vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSG на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSG и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSG и SOXQ

Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-46.01%

-53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-18.86%

-57.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.56%

-39.36%

-59.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-46.01%

-53.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.86%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.64%

-12.85%

-75.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

5.30%

+39.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SSG и SOXQ

Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

19.92%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.09%

35.76%

+23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

41.59%

+30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.15%

37.91%

+41.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

37.65%

+32.28%

Сравнение комиссий SSG и SOXQ

SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSG и SOXQ

Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		9.21%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SSG and SOXQ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (30.96%) compared to SOXQ (19.92%). In terms of maximum drawdown, SSG dropped -100.00% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs -66.19% for SSG. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs -66.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.

SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.30% for SOXQ.

SSG is categorized as Leveraged Equities, while SOXQ is Semiconductors. SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%), while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSG и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор