Сравнение SSG с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SSG и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSG и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSG и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -48.64% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SSG показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSG и SOXQ
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
SSG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SSG
SOXQ
Сравнение SSG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSG | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 2.08 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | 2.68 | -4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.38 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.79 | -5.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 17.49 | -18.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.08 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.60 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между SSG и SOXQ составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и SOXQ
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSG и SOXQ
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -46.01% | -53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.01% | -17.44% | -67.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.78% | -92.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.49% | -13.37% | -75.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | 4.78% | +68.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и SOXQ
Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что SSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 12.69% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 26.33% | +22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.15% | 40.14% | +37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.00% | 36.10% | +40.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 36.10% | +32.45% |