PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TECS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -61.22% против 15.08% соответственно.

TECS

1 день
6.95%
1 месяц
11.35%
6 месяцев
-54.81%
С начала года
-56.17%
1 год
-69.26%
3 года*
-59.70%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-61.22%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-56.17%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between TECS and SPY is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.88

The correlation between TECS and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TECS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.72

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.38

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.44

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

10.63

-12.35

TECS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и SPY

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-8.88%

-67.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-18.76%

-77.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-24.50%

-74.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.72%

-66.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.91%

-99.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-9.02%

-87.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

2.04%

+38.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SPY

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

3.58%

+25.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

10.02%

+52.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.64%

12.58%

+61.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.34%

17.17%

+59.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.12%

17.93%

+55.19%

Сравнение комиссий TECS и SPY

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SPY

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		7.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and SPY have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (29.37%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -61.22% for TECS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 1.00% for SPY.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор