Сравнение TECS с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TECS и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -57.71% против 25.61% соответственно.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и SPXL
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
TECS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TECS
SPXL
Сравнение TECS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.64 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.22 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.07 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.25 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.64 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.35 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | 0.48 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.48 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между TECS и SPXL составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SPXL
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и SPXL
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -33.42% | -49.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -63.80% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.62% | -81.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -15.85% | -80.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 8.42% | +64.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SPXL
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 16.04% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 28.52% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 54.32% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 50.26% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 53.36% | +18.31% |