PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -62.60% против 31.02% соответственно.


TECS

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-59.96%
6 месяцев
-57.91%
1 год
-74.73%
3 года*
-63.23%
5 лет*
-57.08%
10 лет*
-62.60%

SPXL

1 день
0.16%
1 месяц
-7.31%
С начала года
17.24%
6 месяцев
12.76%
1 год
57.32%
3 года*
47.03%
5 лет*
20.47%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SPXL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-59.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
17.24%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between TECS and SPXL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.88

The correlation between TECS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Доходность на риск

TECS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.27

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.15

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

8.68

-10.56

TECS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и SPXL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-26.77%

-50.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-48.95%

-47.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-63.80%

-35.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.42%

-89.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-16.09%

-80.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.58%

6.62%

+33.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SPXL

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.84%

14.41%

+21.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.74%

29.37%

+29.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.18%

37.17%

+33.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.69%

50.53%

+25.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.83%

53.45%

+19.38%

Сравнение комиссий TECS и SPXL

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SPXL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SPXL в 0.55%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
0.55%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
8.09%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TECS and SPXL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (35.84%) compared to SPXL (14.41%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 31.02% vs -62.60% for TECS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 31.02% return vs -62.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.55% for SPXL.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор