PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -62.30% против 30.15% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between TECS and SPXL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.88

The correlation between TECS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

TECS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.38

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
2.83

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.37

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.15

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

13.30

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.38

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.48

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.57

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.53

-1.41

Просадки

Сравнение просадок TECS и SPXL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-26.77%

-54.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-48.95%

-47.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-63.80%

-35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.03%

-98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-15.72%

-81.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

6.32%

+38.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SPXL

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

8.33%

+13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

26.68%

+24.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

35.37%

+27.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

50.23%

+24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

53.41%

+18.76%

Сравнение комиссий TECS и SPXL

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SPXL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and SPXL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs -62.30% for TECS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.52% for SPXL.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор