PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции TECS превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -62.30% против -78.82% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between TECS and SOXS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.85

The correlation between TECS and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TECS vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-0.96

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
-3.83

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.59

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-1.00

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.43

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

-0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

-0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.79

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TECS и SOXS

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-97.68%

+16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-99.80%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-99.97%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-100.00%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-92.61%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

68.11%

-23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 22.21%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

44.24%

-22.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

84.19%

-33.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

102.19%

-39.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

108.21%

-33.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

100.48%

-28.31%

Сравнение комиссий TECS и SOXS

И TECS, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SOXS

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TECS and SOXS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, TECS leads with -62.30% vs -78.82% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECS has performed better with a -62.30% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECS and SOXS have the same expense ratio: 1.08% per year.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 10.43% for TECS.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%).

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор