Сравнение TECS с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TECS и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции TECS превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -57.71% против -74.65% соответственно.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и SOXS
И TECS, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.
Доходность на риск
TECS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TECS
SOXS
Сравнение TECS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.78 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | -2.06 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.74 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.97 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.09 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.76 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TECS и SOXS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SOXS
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и SOXS
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -96.52% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -99.85% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -92.53% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 85.61% | -12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 24.63%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 39.00% | -14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 79.00% | -29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 120.15% | -39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 106.42% | -32.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 99.19% | -27.52% |