Сравнение TECS с SOXS
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.60%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции TECS превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -62.60% против -79.95% соответственно.
TECS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -59.96%
- 6 месяцев
- -57.91%
- 1 год
- -74.73%
- 3 года*
- -63.23%
- 5 лет*
- -57.08%
- 10 лет*
- -62.60%
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам TECS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -59.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between TECS and SOXS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between TECS and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TECS
SOXS
Сравнение TECS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.64 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.00 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.51 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и SOXS
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -97.88% | +20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -99.87% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -99.98% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -92.61% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | 64.48% | -23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 35.84%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.84% | 65.23% | -29.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 100.97% | -42.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 117.61% | -47.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 111.53% | -35.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 102.14% | -29.31% |
Сравнение комиссий TECS и SOXS
И TECS, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SOXS
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.09% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and SOXS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to TECS (35.84%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, TECS leads with -62.60% vs -79.95% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 35.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECS has performed better with a -62.60% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECS and SOXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 8.09% for TECS.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%).
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор