PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -62.30% против 64.43% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between TECS and SOXL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.85

The correlation between TECS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TECS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
12.69

-13.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
4.98

-7.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.69

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

29.80

-30.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

102.14

-103.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

12.69

-13.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.44

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.65

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.51

-1.40

Просадки

Сравнение просадок TECS и SOXL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-43.47%

-38.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-87.88%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-90.46%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.36%

-93.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-35.01%

-61.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

12.66%

+32.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 22.21%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

41.05%

-18.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

81.57%

-30.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

102.16%

-39.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

107.25%

-33.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

99.05%

-26.88%

Сравнение комиссий TECS и SOXL

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SOXL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and SOXL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to TECS (22.21%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -62.30% for TECS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.03% for SOXL.

TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор