PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECS с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

TECS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		14.77%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -57.71% против 41.10% соответственно.

TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий TECS и SOXL

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

TECS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.93

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

2.46

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.64

-5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

14.09

-15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.93

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.05

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.42

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.36

-1.21

Корреляция

Корреляция между TECS и SOXL составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SOXL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок TECS и SOXL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

TECSSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.03%

-49.26%

-33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-90.46%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-90.46%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-27.28%

-72.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.73%

-35.34%

-61.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.71%

16.23%

+56.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 24.63%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECSSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

38.35%

-13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.05%

79.93%

-30.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.20%

119.50%

-39.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.71%

105.40%

-31.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.67%

97.72%

-26.05%