Сравнение TECS с SOXL
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -61.22% против 53.10% соответственно.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам TECS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between TECS and SOXL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.85 |
The correlation between TECS and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TECS
SOXL
Сравнение TECS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 8.19 | -9.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 26.43 | -28.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и SOXL
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -52.63% | -23.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -87.88% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -90.46% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -90.46% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -52.63% | -47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -34.95% | -61.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 16.27% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) составляет 29.37%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что TECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 60.71% | -31.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 109.63% | -46.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 124.91% | -51.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 112.01% | -35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 101.43% | -28.31% |
Сравнение комиссий TECS и SOXL
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SOXL
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and SOXL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to TECS (29.37%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -61.22% for TECS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TECS has been the lower-risk option at 29.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.01% for SOXL.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор