Сравнение TECS с IYW
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.11%/yr vs 24.81%/yr for IYW. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности TECS и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -61.11% против 24.81% соответственно.
TECS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 13.51%
- 6 месяцев
- -53.35%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- -58.77%
- 5 лет*
- -55.06%
- 10 лет*
- -61.11%
IYW
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 19.76%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам TECS и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -54.72% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 19.89% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between TECS and IYW is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.98 |
The correlation between TECS and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. IYW — Ранг доходности на риск
TECS
IYW
Сравнение TECS c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.92 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 5.92 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и IYW
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.90% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -17.81% | -58.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -26.47% | -69.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -39.44% | -59.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -39.44% | -60.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.94% | -92.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -34.52% | -62.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.54% | 5.76% | +34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и IYW
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 28.57% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.57% | 8.61% | +19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 19.42% | +43.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 23.14% | +50.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.32% | 26.37% | +49.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.13% | 25.30% | +47.83% |
Сравнение комиссий TECS и IYW
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и IYW
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.16% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and IYW have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (28.57%) compared to IYW (8.61%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 24.81% vs -61.11% for TECS. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 24.81% return vs -61.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 0.11% for IYW.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while IYW is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор