PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: -61.22% против 23.77% соответственно.


TECS

1 день
6.95%
1 месяц
11.35%
6 месяцев
-54.81%
С начала года
-56.17%
1 год
-69.26%
3 года*
-59.70%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-61.22%

IGM

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
19.15%
С начала года
20.35%
1 год
37.02%
3 года*
31.90%
5 лет*
18.50%
10 лет*
23.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и IGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-56.17%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
20.35%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between TECS and IGM is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.97

The correlation between TECS and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

TECS vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.26

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

7.10

-8.82

TECS vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и IGM

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и IGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-65.59%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-16.44%

-59.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-26.39%

-69.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-40.68%

-58.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-40.68%

-59.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.12%

-90.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-15.19%

-81.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

5.23%

+35.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и IGM

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

8.90%

+20.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

19.74%

+43.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.64%

23.59%

+50.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.34%

26.23%

+50.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.12%

24.76%

+48.36%

Сравнение комиссий TECS и IGM

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и IGM

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности IGM в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
7.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TECS and IGM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (29.37%) compared to IGM (8.90%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 23.77% vs -61.22% for TECS. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 23.77% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.14% for IGM.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while IGM is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор