Сравнение TECS с IGM
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs 23.77%/yr for IGM. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности TECS и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: -61.22% против 23.77% соответственно.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
IGM
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 19.15%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 23.77%
Сравнение доходности по годам TECS и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 20.35% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between TECS and IGM is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.97 |
The correlation between TECS and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. IGM — Ранг доходности на риск
TECS
IGM
Сравнение TECS c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.26 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 7.10 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и IGM
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -65.59% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -16.44% | -59.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -26.39% | -69.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -40.68% | -58.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -40.68% | -59.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.12% | -90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -15.19% | -81.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 5.23% | +35.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и IGM
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 8.90% | +20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 19.74% | +43.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 23.59% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 26.23% | +50.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 24.76% | +48.36% |
Сравнение комиссий TECS и IGM
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и IGM
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности IGM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.14% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and IGM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to IGM (8.90%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs IGM's -65.59%.
On 10-year performance, IGM leads with 23.77% vs -61.22% for TECS. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGM has performed better with a 23.77% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.14% for IGM.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while IGM is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.39% for IGM.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор