Сравнение TECS с ERX
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности TECS и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -61.22% против -10.35% соответственно.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам TECS и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between TECS and ERX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.43 |
The correlation between TECS and ERX shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. ERX — Ранг доходности на риск
TECS
ERX
Сравнение TECS c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.30 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 5.95 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и ERX
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.54% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -29.97% | -46.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -42.34% | -53.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -46.90% | -51.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -98.59% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -92.05% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -67.18% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 11.57% | +28.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и ERX
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 12.31% | +17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 33.63% | +29.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 42.09% | +31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 51.72% | +24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 68.92% | +4.20% |
Сравнение комиссий TECS и ERX
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и ERX
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and ERX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -61.22% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 1.62% for ERX.
TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for TECS and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор