Сравнение TECS с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
TECS и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECS и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECS и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 14.77% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -57.71% против -6.32% соответственно.
TECS
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -53.11%
- 5 лет*
- -49.73%
- 10 лет*
- -57.71%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECS и ERX
TECS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
TECS vs. ERX — Ранг доходности на риск
TECS
ERX
Сравнение TECS c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECS | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.97 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.42 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.41 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.87 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.97 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.66 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.09 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.09 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между TECS и ERX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и ERX
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 3.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TECS и ERX
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.54% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.03% | -35.17% | -47.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -46.90% | -50.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -98.59% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.33% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.73% | -66.78% | -29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.71% | 17.26% | +55.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и ERX
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 13.01% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 29.14% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 50.15% | +30.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 52.18% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 69.25% | +2.42% |