PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 12.20%/yr vs 13.02%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TECB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
13.76%
6 месяцев
12.01%
1 год
23.14%
3 года*
23.89%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		13.76%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%16.62%

Correlation

The correlation between TECB and VOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between TECB and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и VOO

Секторы
TECB
VOO

Технологии

64.3%
39.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.5%

Здравоохранение

10.8%
8.3%

Финансовые услуги

5.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.8%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Промышленность

0.8%
7.6%

Энергетика

0.6%
3.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

TECB
64.3%
VOO
39.1%

Коммуникационные услуги

TECB
10.8%
VOO
10.5%

Здравоохранение

TECB
10.8%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

TECB
5.6%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
VOO
9.8%

Недвижимость

TECB
1.7%
VOO
1.8%

Промышленность

TECB
0.8%
VOO
7.6%

Энергетика

TECB
0.6%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

TECB

-

VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

TECB

-

VOO
4.5%

Коммунальные услуги

TECB

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с IETCTECB с XLKTECB с ARKK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

TECB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.80

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.45

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.50

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

11.08

-7.01

TECB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и VOO

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-33.99%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-8.90%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-18.69%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-24.52%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.23%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-3.68%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.01%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и VOO

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

4.75%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

9.77%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

12.39%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

16.91%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

18.02%

+7.39%

Сравнение комиссий TECB и VOO

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и VOO

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TECB and VOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (8.17%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.02% vs 12.20% for TECB. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.02% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.31% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор