Сравнение TECB с IHAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK).
TECB и IHAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECB и IHAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECB и IHAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -8.06% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 44.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECB показывает доходность -8.06%, а IHAK немного выше – -7.98%.
TECB
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECB и IHAK
TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IHAK в 0.47%.
Доходность на риск
TECB vs. IHAK — Ранг доходности на риск
TECB
IHAK
Сравнение TECB c IHAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | IHAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.28 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.23 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.24 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.63 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | IHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.28 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TECB и IHAK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и IHAK
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности IHAK в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% |
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок TECB и IHAK
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IHAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECB | IHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -34.42% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -23.48% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -34.42% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -17.88% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -10.81% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 8.97% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и IHAK
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECB | IHAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.25% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 17.13% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 23.76% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 22.98% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 24.14% | +1.38% |