PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECB с IHAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECBIHAK
Дох-ть с нач. г.7.22%-3.61%
Дох-ть за 1 год39.98%21.60%
Дох-ть за 3 года6.89%2.47%
Коэф-т Шарпа2.261.14
Дневная вол-ть17.65%19.41%
Макс. просадка-41.62%-34.42%
Current Drawdown-4.96%-11.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECB и IHAK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECB и IHAK

С начала года, TECB показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у IHAK с доходностью -3.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.38%
12.40%
TECB
IHAK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Сравнение комиссий TECB и IHAK

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IHAK в 0.47%.

IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECB c IHAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.59
IHAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHAK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHAK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHAK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHAK, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHAK, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.72

Сравнение коэффициента Шарпа TECB и IHAK

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа IHAK равного 1.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TECB и IHAK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.26
1.14
TECB
IHAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и IHAK

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности IHAK в 0.14%


TTM20232022202120202019
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.25%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.14%0.13%0.25%0.50%0.40%0.49%

Просадки

Сравнение просадок TECB и IHAK

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IHAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.96%
-11.41%
TECB
IHAK

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и IHAK

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеют волатильность 4.16% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.16%
4.29%
TECB
IHAK