PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с IHAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с IHAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) are both Technology Equities funds from iShares - TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index while IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 14.63%/yr vs 7.79%/yr for IHAK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for IHAK.

Доходность

Сравнение доходности TECB и IHAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у IHAK с доходностью 22.96%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

IHAK

1 день
-0.22%
1 месяц
19.29%
С начала года
22.96%
6 месяцев
19.22%
1 год
14.94%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и IHAK

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		22.96%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%44.82%

Correlation

The correlation between TECB and IHAK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between TECB and IHAK shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECB и IHAK

Секторы
TECB
IHAK

Технологии

63.2%
95.8%

Здравоохранение

11.1%

-

Коммуникационные услуги

11.1%
0.4%

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Недвижимость

1.8%

-

Промышленность

1.0%
3.3%

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
63.2%
IHAK
95.8%

Здравоохранение

TECB
11.1%
IHAK

-

Коммуникационные услуги

TECB
11.1%
IHAK
0.4%

Финансовые услуги

TECB
5.7%
IHAK

-

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
IHAK

-

Недвижимость

TECB
1.8%
IHAK

-

Промышленность

TECB
1.0%
IHAK
3.3%

Энергетика

TECB
0.7%
IHAK

-

Сырьевые материалы

TECB

-

IHAK

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

IHAK

-

Коммунальные услуги

TECB

-

IHAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с CYSE.LIHAK с HACK

Доходность на риск

TECB vs. IHAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c IHAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBIHAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.62

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.98

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.64

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

1.50

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. IHAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IHAK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и IHAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBIHAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.62

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TECB и IHAK

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IHAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBIHAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-34.42%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-23.48%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-23.48%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-34.42%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.03%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-10.76%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

9.98%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и IHAK

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 5.26%, в то время как у iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBIHAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

9.43%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

19.92%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

24.03%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

23.57%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

24.41%

+0.96%

Сравнение комиссий TECB и IHAK

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IHAK в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и IHAK

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности IHAK в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and IHAK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHAK has higher volatility (9.43%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs IHAK's -34.42%.

On 5-year performance, TECB leads with 14.63% vs 7.79% for IHAK. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECB has performed better with a 14.63% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.

TECB has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.07% for IHAK.

TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.47% for IHAK.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и IHAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор