PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECB с IHAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECBIHAK
Дох-ть с нач. г.21.17%7.62%
Дох-ть за 1 год39.72%28.69%
Дох-ть за 3 года6.24%0.89%
Коэф-т Шарпа2.561.81
Коэф-т Сортино3.292.39
Коэф-т Омега1.451.31
Коэф-т Кальмара2.711.37
Коэф-т Мартина14.095.56
Индекс Язвы3.10%5.79%
Дневная вол-ть17.10%17.76%
Макс. просадка-41.62%-34.42%
Текущая просадка-2.09%-3.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECB и IHAK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECB и IHAK

С начала года, TECB показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у IHAK с доходностью 7.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
107.71%
74.59%
TECB
IHAK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECB и IHAK

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IHAK в 0.47%.


IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
График комиссии IHAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECB c IHAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 14.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.09
IHAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHAK, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHAK, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHAK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHAK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHAK, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.56

Сравнение коэффициента Шарпа TECB и IHAK

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа IHAK равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и IHAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
1.81
TECB
IHAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и IHAK

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности IHAK в 0.10%


TTM20232022202120202019
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.32%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.10%0.13%0.25%0.50%0.40%0.49%

Просадки

Сравнение просадок TECB и IHAK

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки IHAK в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IHAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-3.25%
TECB
IHAK

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и IHAK

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 4.53%, в то время как у iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53%
4.92%
TECB
IHAK