PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - TECB tracks the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 14.63%/yr vs 23.44%/yr for XLK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TECB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%39.54%

Correlation

The correlation between TECB and XLK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between TECB and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и XLK

Секторы
TECB
XLK

Технологии

63.2%
99.7%

Здравоохранение

11.1%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Недвижимость

1.8%

-

Промышленность

1.0%
0.1%

Энергетика

0.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
63.2%
XLK
99.7%

Здравоохранение

TECB
11.1%
XLK

-

Коммуникационные услуги

TECB
11.1%
XLK

-

Финансовые услуги

TECB
5.7%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
XLK

-

Недвижимость

TECB
1.8%
XLK

-

Промышленность

TECB
1.0%
XLK
0.1%

Энергетика

TECB
0.7%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

TECB

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

XLK

-

Коммунальные услуги

TECB

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с IETCTECB с ARKKTECB с IHAK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

TECB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.09

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.77

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.04

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

13.55

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.09

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Просадки

Сравнение просадок TECB и XLK

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-82.05%

+40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-15.92%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-25.66%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-33.56%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.54%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-34.95%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.74%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и XLK

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 5.26%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.27%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

16.76%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

20.86%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

24.90%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

24.49%

+0.88%

Сравнение комиссий TECB и XLK

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и XLK

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TECB and XLK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.44% vs 14.63% for TECB. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.44% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.28% for TECB.

TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор