Сравнение TECB с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TECB и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECB и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECB и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -7.49% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 41.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%.
TECB
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECB и VGT
TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TECB vs. VGT — Ранг доходности на риск
TECB
VGT
Сравнение TECB c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.10 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.67 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.88 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 5.72 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.10 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TECB и VGT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и VGT
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TECB и VGT
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -54.63% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -16.40% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -35.07% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -10.90% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -8.00% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 5.39% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и VGT
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.96% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 16.36% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 27.27% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 25.05% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 24.47% | +1.04% |