PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECB с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECBVGT
Дох-ть с нач. г.7.22%4.63%
Дох-ть за 1 год39.98%33.36%
Дох-ть за 3 года6.89%10.23%
Коэф-т Шарпа2.261.89
Дневная вол-ть17.65%17.93%
Макс. просадка-41.62%-54.63%
Current Drawdown-4.96%-4.48%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TECB и VGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECB и VGT

С начала года, TECB показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 4.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.38%
20.70%
TECB
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий TECB и VGT

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECB c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.59
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.75

Сравнение коэффициента Шарпа TECB и VGT

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TECB и VGT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.26
1.89
TECB
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и VGT

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VGT в 0.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.25%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.71%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TECB и VGT

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.96%
-4.48%
TECB
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и VGT

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.16%
4.56%
TECB
VGT