PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с IETC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both Technology Equities funds from iShares. TECB is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, TECB returned 12.17%/yr vs 14.70%/yr for IETC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности TECB и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 2.72%.

TECB

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.97%
С начала года
13.60%
6 месяцев
11.86%
1 год
23.08%
3 года*
23.42%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

IETC

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.72%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.47%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и IETC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		13.60%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		2.72%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%41.26%

Correlation

The correlation between TECB and IETC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between TECB and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и IETC

Секторы
TECB
IETC

Технологии

64.3%
79.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
8.2%

Здравоохранение

10.8%
0.1%

Финансовые услуги

5.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.2%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Промышленность

0.8%
4.3%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
64.3%
IETC
79.5%

Коммуникационные услуги

TECB
10.8%
IETC
8.2%

Здравоохранение

TECB
10.8%
IETC
0.1%

Финансовые услуги

TECB
5.6%
IETC
3.0%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
IETC
4.2%

Недвижимость

TECB
1.7%
IETC
0.6%

Промышленность

TECB
0.8%
IETC
4.3%

Энергетика

TECB
0.6%
IETC

-

Сырьевые материалы

TECB

-

IETC

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

IETC

-

Коммунальные услуги

TECB

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с ARKKTECB с IHAK
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

TECB vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECBIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.59

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.93

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.64

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

1.72

+2.35

TECB vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и IETC

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-38.48%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-21.19%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-25.17%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-38.48%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-11.83%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-8.14%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

7.83%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и IETC

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 8.27%, в то время как у iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

11.03%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

18.18%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

22.84%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

24.86%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

25.49%

-0.07%

Сравнение комиссий TECB и IETC

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и IETC

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IETC в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TECB and IETC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IETC has higher volatility (11.03%) compared to TECB (8.27%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IETC leads with 14.70% vs 12.17% for TECB. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 14.70% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

IETC has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.31% for TECB.

Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.18% for IETC.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор