PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECB с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECBAIQ
Дох-ть с нач. г.7.22%5.16%
Дох-ть за 1 год39.98%36.01%
Дох-ть за 3 года6.89%3.32%
Коэф-т Шарпа2.262.03
Дневная вол-ть17.65%17.97%
Макс. просадка-41.62%-44.66%
Current Drawdown-4.96%-4.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TECB и AIQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECB и AIQ

С начала года, TECB показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 5.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.38%
21.92%
TECB
AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Сравнение комиссий TECB и AIQ

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECB c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.59
AIQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIQ, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIQ, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.29

Сравнение коэффициента Шарпа TECB и AIQ

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TECB и AIQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.26
2.03
TECB
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и AIQ

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности AIQ в 0.15%


TTM202320222021202020192018
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.25%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.15%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок TECB и AIQ

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.96%
-4.18%
TECB
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и AIQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 4.16%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.16%
4.46%
TECB
AIQ