PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TECB с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с AIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while AIQ is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 12.21%/yr vs 15.35%/yr for AIQ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. TECB charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности TECB и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 20.65%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 22.61%.

TECB

1 день
-0.86%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
26.43%
С начала года
20.65%
1 год
28.30%
3 года*
25.07%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
18.09%

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

TECB

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
$560.77K$652.98K$1.03M

Сравнение доходности по годам TECB и AIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		20.65%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%46.77%

Correlation

The correlation between TECB and AIQ is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between TECB and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и AIQ

Секторы
TECB
AIQ

Технологии

58.6%
78.8%

Здравоохранение

12.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.6%
10.1%

Финансовые услуги

8.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.6%

Недвижимость

1.7%

-

Промышленность

1.0%
3.6%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
58.6%
AIQ
78.8%

Здравоохранение

TECB
12.4%
AIQ
0.4%

Коммуникационные услуги

TECB
11.6%
AIQ
10.1%

Финансовые услуги

TECB
8.7%
AIQ
0.5%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.2%
AIQ
6.6%

Недвижимость

TECB
1.7%
AIQ

-

Промышленность

TECB
1.0%
AIQ
3.6%

Энергетика

TECB
0.6%
AIQ

-

Сырьевые материалы

TECB

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

TECB

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с BTEKTECB с QQQMTECB с IETCTECB с VGTTECB с XLKTECB с IHAKTECB с ARKK
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

TECB vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TECB c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECBAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.44

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.94

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.06

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

6.07

-1.26

TECB vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и AIQ

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-44.66%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-20.19%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-26.35%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-44.66%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-11.09%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-9.82%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

6.83%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и AIQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.27%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

10.59%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

25.10%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

28.84%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

26.52%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

26.02%

-0.68%

Сравнение комиссий TECB и AIQ

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и AIQ

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности AIQ в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and AIQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (10.59%) compared to TECB (6.27%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 15.35% vs 12.21% for TECB. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 15.35% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

TECB has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.07% for AIQ.

TECB is categorized as Technology Equities, while AIQ is Artificial Intelligence. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.68% for AIQ.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор