PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECB с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с QQQM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

TECB и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECB или QQQM.

Корреляция

Корреляция между TECB и QQQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECB и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECB:

0.54

QQQM:

0.65

Коэф-т Сортино

TECB:

1.02

QQQM:

1.13

Коэф-т Омега

TECB:

1.14

QQQM:

1.16

Коэф-т Кальмара

TECB:

0.64

QQQM:

0.78

Коэф-т Мартина

TECB:

2.20

QQQM:

2.54

Индекс Язвы

TECB:

6.91%

QQQM:

6.97%

Дневная вол-ть

TECB:

24.75%

QQQM:

25.15%

Макс. просадка

TECB:

-41.62%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

TECB:

-4.31%

QQQM:

-3.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECB показывает доходность 2.21%, а QQQM немного ниже – 2.18%.

TECB

С начала года

2.21%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

1.98%

1 год

12.97%

5 лет

15.48%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

2.18%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.39%

1 год

16.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TECB и QQQM

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECB и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг риск-скорректированной доходности TECB, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECB c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и QQQM

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQQM в 0.58%

TTM20242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TECB и QQQM

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и QQQM

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...