PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 14.63%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности TECB и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECB показывает доходность 19.95%, а QQQM немного выше – 20.73%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%3.02%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between TECB and QQQM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between TECB and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и QQQM

Секторы
TECB
QQQM

Технологии

63.2%
53.8%

Здравоохранение

11.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.8%

Финансовые услуги

5.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Промышленность

1.0%
2.8%

Энергетика

0.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TECB
63.2%
QQQM
53.8%

Здравоохранение

TECB
11.1%
QQQM
4.2%

Коммуникационные услуги

TECB
11.1%
QQQM
15.8%

Финансовые услуги

TECB
5.7%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
QQQM
12.3%

Недвижимость

TECB
1.8%
QQQM
0.1%

Промышленность

TECB
1.0%
QQQM
2.8%

Энергетика

TECB
0.7%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

TECB

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

TECB

-

QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

TECB

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKKTECB с IHAK
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

TECB vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.58

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.38

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.43

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

13.15

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.84

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TECB и QQQM

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-35.04%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-11.96%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-22.70%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-35.04%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.75%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-8.24%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.11%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и QQQM

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.51%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.06%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.91%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

22.23%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

22.11%

+3.26%

Сравнение комиссий TECB и QQQM

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и QQQM

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TECB and QQQM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECB has higher volatility (5.26%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 14.63% for TECB. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.28% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор