PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TECB с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TECBQQQM
Дох-ть с нач. г.7.22%5.44%
Дох-ть за 1 год39.98%36.24%
Дох-ть за 3 года6.89%8.81%
Коэф-т Шарпа2.262.25
Дневная вол-ть17.65%16.15%
Макс. просадка-41.62%-35.05%
Current Drawdown-4.96%-3.39%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TECB и QQQM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECB и QQQM

С начала года, TECB показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 5.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.39%
19.15%
TECB
QQQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий TECB и QQQM

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TECB c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.59
QQQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.56

Сравнение коэффициента Шарпа TECB и QQQM

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TECB и QQQM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.26
2.25
TECB
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и QQQM

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QQQM в 0.67%


TTM2023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.25%0.23%0.61%0.35%0.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.67%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TECB и QQQM

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.96%
-3.39%
TECB
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и QQQM

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.16% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.16%
4.16%
TECB
QQQM