Сравнение TE с SPY
TE (T1 Energy Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TE returned -6.31%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
TE
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -31.17%
- 6 месяцев
- -19.84%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 327.34%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам TE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | -11.08% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 10.06% |
Correlation
The correlation between TE and SPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. SPY — Ранг доходности на риск
TE
SPY
Сравнение TE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 2.44 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 10.63 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и SPY
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -55.19% | -38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -8.88% | -49.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -18.76% | -70.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -24.50% | -69.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.06% | -0.91% | -62.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -9.02% | -51.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 2.04% | +24.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и SPY
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.22% | 3.58% | +31.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.50% | 10.02% | +80.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.34% | 12.58% | +116.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.64% | 17.17% | +84.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 17.93% | +83.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и SPY
TE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TE T1 Energy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TE and SPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (35.22%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs SPY's -55.19%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор