Сравнение TE с IREN
TE (T1 Energy Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TE returned 6.71%/yr vs 121.96%/yr for IREN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 27.69%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 33.17%.
TE
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 522.63%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 335.88%
- 3 года*
- 121.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 27.69% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | -15.62% |
IREN IREN Limited | 33.17% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between TE and IREN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TE:
-$2.08
IREN:
$0.45
TE:
8.98
IREN:
11.27
TE:
$168.46M
IREN:
$757.07M
TE:
$55.58M
IREN:
$433.88M
TE:
-$161.82M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. IREN — Ранг доходности на риск
TE
IREN
Сравнение TE c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | 5.77 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.29 | 10.88 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и IREN
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -96.21% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -58.62% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -65.56% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -34.17% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.13% | -65.17% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 31.03% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и IREN
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 45.77% по сравнению с IREN Limited (IREN) с волатильностью 30.10%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.77% | 30.10% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.45% | 73.64% | +15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.34% | 103.41% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.33% | 118.38% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.33% | 118.38% | -17.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и IREN
Ни TE, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and IREN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (45.77%) compared to IREN (30.10%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs IREN's -96.21%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор