Сравнение TE с IREN
TE (T1 Energy Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TE returned 16.79%/yr vs 169.51%/yr for IREN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 74.55%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 63.78%.
TE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 118.35%
- С начала года
- 74.55%
- 6 месяцев
- 128.18%
- 1 год
- 931.86%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 63.78%
- 6 месяцев
- 33.18%
- 1 год
- 555.99%
- 3 года*
- 169.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 74.55% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | -18.51% |
IREN IREN Limited | 63.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between TE and IREN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TE:
-$2.08
IREN:
$0.45
TE:
12.27
IREN:
13.86
TE:
$168.46M
IREN:
$757.07M
TE:
$55.58M
IREN:
$433.88M
TE:
-$161.82M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. IREN — Ранг доходности на риск
TE
IREN
Сравнение TE c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.07 | 9.57 | +6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.92 | 18.38 | +20.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42 | 5.52 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TE и IREN
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -95.73% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -58.62% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -65.56% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.49% | -19.04% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -62.75% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 30.46% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и IREN
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 46.50% по сравнению с IREN Limited (IREN) с волатильностью 32.05%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.50% | 32.05% | +14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.20% | 73.58% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.96% | 101.77% | +25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.91% | 118.39% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.91% | 118.39% | -17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и IREN
Ни TE, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and IREN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (46.50%) compared to IREN (32.05%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs IREN's -95.73%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (7.42 vs 5.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор