Сравнение TE с QQQ
TE (T1 Energy Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, TE returned -6.31%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
TE
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -31.17%
- 6 месяцев
- -19.84%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 327.34%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам TE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | -11.08% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 10.49% |
Correlation
The correlation between TE and QQQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TE
QQQ
Сравнение TE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 2.29 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 8.13 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и QQQ
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -82.97% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -11.96% | -46.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -22.77% | -66.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -35.12% | -58.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.06% | -5.29% | -57.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -32.66% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 3.36% | +22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и QQQ
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.22% | 7.53% | +27.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.50% | 15.52% | +74.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.34% | 18.69% | +110.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.64% | 22.81% | +78.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 22.44% | +79.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и QQQ
TE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TE T1 Energy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TE and QQQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (35.22%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs QQQ's -82.97%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор