PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T1 Energy Inc (TE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T1 Energy Inc (TE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TE и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TE
T1 Energy Inc		-32.93%158.91%37.97%-78.46%-22.36%18.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, TE показывает доходность -32.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

TE

1 день
2.05%
1 месяц
-34.50%
С начала года
-32.93%
6 месяцев
87.45%
1 год
267.21%
3 года*
-20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T1 Energy Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TE:
TE с EOSETE с PLTE с IRENTE с ASTSTE с FLNCTE с iren
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TE
Ранг доходности на риск TE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.07

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.66

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

2.00

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

7.32

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TE на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.07

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.38

-0.52

Корреляция

Корреляция между TE и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TE и QQQ

TE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TE
T1 Energy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TE и QQQ

Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-82.97%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.74%

-12.62%

-41.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.14%

-7.86%

-64.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.37%

-32.99%

-27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

3.44%

+15.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TE и QQQ

T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 36.70% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.70%

6.61%

+30.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.17%

12.82%

+82.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.46%

22.70%

+96.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.05%

22.38%

+76.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

22.25%

+76.80%