Сравнение TE с QQQ
TE (T1 Energy Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, TE returned 6.71%/yr vs 25.87%/yr for QQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
TE
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 522.63%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам TE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 27.69% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 10.49% |
Correlation
The correlation between TE and QQQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TE
QQQ
Сравнение TE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | 2.71 | +6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.29 | 10.01 | +11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и QQQ
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -82.97% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -11.96% | -46.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -22.77% | -67.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.95% | -4.66% | -42.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.13% | -32.72% | -27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 3.23% | +21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и QQQ
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 45.77% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.77% | 9.17% | +36.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.45% | 14.54% | +74.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.34% | 17.95% | +109.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.33% | 22.69% | +78.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.33% | 22.41% | +78.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и QQQ
TE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TE T1 Energy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TE and QQQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (45.77%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs QQQ's -82.97%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор