Сравнение TE с HOOD
TE (T1 Energy Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TE returned 15.47%/yr vs 107.01%/yr for HOOD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 72.16%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -26.75%.
TE
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 125.49%
- С начала года
- 72.16%
- 6 месяцев
- 154.42%
- 1 год
- 908.77%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 72.16% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 27.19% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
Correlation
The correlation between TE and HOOD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
TE:
$2.51B
HOOD:
$75.81B
TE:
-$2.08
HOOD:
$2.07
TE:
12.10
HOOD:
19.41
TE:
10.80
HOOD:
7.83
TE:
$168.46M
HOOD:
$3.91B
TE:
$55.58M
HOOD:
$2.86B
TE:
-$161.82M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. HOOD — Ранг доходности на риск
TE
HOOD
Сравнение TE c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.10 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.67 | 0.27 | +15.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.95 | 0.50 | +37.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 0.23 | +7.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TE и HOOD
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -90.21% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -57.26% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -57.26% | -33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -45.66% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.37% | -60.99% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 30.88% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и HOOD
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 21.14%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | 21.14% | +25.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.35% | 50.03% | +38.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.17% | 68.61% | +58.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.95% | 73.99% | +26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.95% | 73.99% | +26.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и HOOD
Ни TE, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and HOOD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (46.44%) compared to HOOD (21.14%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs HOOD's -90.21%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (7.23 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор