PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOD с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, HOOD returned 11.03%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -17.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

HOOD

1 день
-0.76%
1 месяц
-21.05%
6 месяцев
15.11%
С начала года
-17.95%
1 год
-12.00%
3 года*
101.87%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
Всё время*
19.47%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HOOD

Robinhood Markets, Inc.
$1.94B$2.11B$2.54B

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам HOOD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-17.95%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%8.96%

Correlation

The correlation between HOOD and SPY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.54

The correlation between HOOD and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с BULLHOOD с HOOY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HOOD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HOOD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOODSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.87

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.57

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.71

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

11.55

-11.90

HOOD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SPY

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOODSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-55.19%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-8.88%

-48.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

-18.76%

-38.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.88%

-24.50%

-63.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.13%

-0.20%

-38.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.05%

-9.01%

-51.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

2.08%

+32.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SPY

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOODSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.36%

4.10%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.76%

10.32%

+42.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.02%

12.88%

+57.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.40%

17.21%

+51.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.86%

17.96%

+55.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SPY

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HOOD and SPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (17.36%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор